금융사, 해외금리 연계 파생상품 판매잔액 8224억원
독일 국채 연계 100% 손실구간 진입
해외금리 DLS 87% 손실구간 진입…금감원, 판매·운용사 전방위 검사

금융당국이 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLS·DLF) 손실 우려와 관련해 이달 은행과 증권사, 운용사를 대상으로 상품의 설계부터 판매 전반에 대한 실태를 점검한다. 또 불완전판매 분쟁 조정도 추진한다.

19일 금감원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 해외금리 연계 DLS·DLF 판매잔액은 총 8224억원이다.

주로 은행권을 중심으로 판매가 이뤄졌고 증권사 판매는 미미한 수준이다. 판매잔액의 99.1%는 은행에서 펀드(사모 DLF) 형태로 판매됐고, 나머지는 증권사에서 사모 DLS 형태로 팔렸다.

우리은행의 판매잔액이 4012억원으로 가장 많이 팔았다. 하나은행 3876억원, 국민은행 262억원, 유안타증권(3,010 -0.82%) 50억원, 미래에셋대우(9,320 -0.53%) 13억원, NH투자증권(11,050 0.00%) 11억원 순이다.

개인투자자의 비중이 89.1%(판매잔액 중 7326억원)에 달했고 법인은 10.9%(898억원)에 그쳤다.

이들은 미국과 영국의 이자율스와프(CMS) 금리, 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만들어졌다. 전체 판매잔액의 87%인 7177억원이 현재 손실구간에 들어가 있다. 만기까지 현재의 금리 수준이 유지되면 원금 손실이 발생하는 것이다.

특히 독일 국채를 기초로 한 상품은 현재 모두 손실구간에 진입했다. 독일 국채 10년물 금리 연계상품의 판매잔액은 1266억원이다. 현재 금리가 만기까지 유지되면 예상 손실 금액은 1204억원으로 평균 예상 손실률은 95.1%다.

미국과 영국의 CMS 금리 연계상품의 판매 잔액은 6958억원인데 이 중 5973억원(85.8%)가 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지된다면 예상 손실 금액은 3354억원으로 평균 예상 손실률은 56.2%에 달한다.

금감원은 이 상품들의 설계와 판매 등 실태파악을 위한 합동검사를 추진한다.

이달 중 은행 등 판매사, 증권사 등 발행사, 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 합동검사에 착수한다. 상품의 설계부터 판매에 이르게 된 모든 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템도 들여다본다.

또 불완전판매와 관련한 원활한 분쟁조정도 추진한다. 민원 현장조사를 실시해 불완전판매가 확인되면 법률 검토, 판례 등을 참고해 조정을 신속하게 진행한다. 지난 16일 기준 금감원에 접수된 관련 분쟁조정 신청은 총 29건이다.

금감원 관계자는 "최근 국내외 금융시장이 글로벌 경기 하락 가능성 등으로 변동성이 크게 확대되고 있다"며 "금리 환율 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행과 판매에 대한 점검을 더욱 강화할 예정"이라고 말했다.
해외금리 DLS 87% 손실구간 진입…금감원, 판매·운용사 전방위 검사

이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com

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