경제성장률이 1%포인트 하락하면 은행의 요주의 이하 여신비율이 최대 0.2%포인트 상승하는 것으로 나타났다.

28일 한국은행이 발표한 ''경기순환과 은행부실의 관계 분석'' 보고서에 따르면 은행부실과 경기변동은 밀접한 관계가 있는 것으로 조사됐다.

경기침체에 따라 기업 도산이 늘어나면서 단계적으로 은행부실이 쌓이기 때문이다.

정유성 한은 조사역은 "어음부도율은 경기저점에 도달하기 3분기(6∼9월) 전에, 은행부실(요주의 이하 여신기준)은 경기저점 통과후 1분기(1∼3월)에 가장 크게 늘어나는 것으로 파악됐다"고 설명했다.

또 M₃(총유동성) 증가율이나 주택가격 상승률이 높아지면 은행부실이 감소하는 반면 어음부도율이 상승하면 은행부실도 증가하는 것으로 나타났다.

한국금융연구원 관계자는 "지난 2.4분기 경제성장률은 9.6%로 전분기 12.8%에 비해 신장세가 둔화되는 등 경기가 뚜렷한 조정기에 접어들었다"며 "금융 구조조정에 박차를 가해 부실처리를 가속화해야 할 것"이라고 강조했다.

정 조사역은 "경제성장률 등 거시경제 변수는 은행부실의 선행지표"라며 "은행들은 거시경제 분석능력을 높여 리스크관리를 효율적으로 수행해야 할 것"이라고 덧붙였다.

유병연 기자 yooby@hankyung.com