"대규모 자본유출시에도 급격한 외화유동성 부족사태 없을듯"
한국은행은 22일 발표한 금융안정보고서에서 "최근 외화유동성 상황을 평가한 결과 국내 은행의 외화유동성커버리지비율(LCR)은 올 6월 기준 122.8%로, 당시 규제비율인 70%를 큰 폭으로 상회했다"라고 밝혔다.
비은행권인 증권사와 보험사의 경우 각각 118.2%, 262.6%로 나타났다.
LCR은 은행이 보유한 고유동성 자산을 30일간 순 현금 유출액으로 나눈 값으로, 이 비율이 높을수록 위기가 닥쳤을 때 외화자금 수요를 감내할 여력이 양호함을 나타낸다.
이 규제비율은 지난 7월부터 80%로 상향됐다.
한은 시스템리스크팀은 국내 금융기관의 외화 자산과 부채 잔액 등을 활용해 2008년 금융위기 당시 기록한 역대 최대 자금 유출률로 전제하고 스트레스 테스트를 진행한 결과, 은행권에서는 유출보다 확보되는 외화 자금이 더 많을 것으로 봤다.
전체 은행권의 유출액 비중은 확보액 대비 1개월 기준 41.8%, 3개월 기준 56.4%로 나타났다면서다.
이 비중이 100%를 넘으면 유출액 규모가 확보액보다 많다는 뜻이다.
한은 관계자는 "당국 조치에 따른 영향도 모두 제거하는 등 보수적으로 산출했음에도 이 정도 수치를 나타냈다면 꽤 양호한 것으로 볼 수 있다"라고 평가했다.
보고서에서는 "규모가 작은 외국은행의 국내 지점이나 지방은행 등은 일시적으로 외화유동성 차질을 겪을 수 있다"라면서 "다만 은행권의 외화자금 확보액이 충분하다는 점을 고려하면 이런 문제가 금융시스템 전반으로 전이될 가능성은 크지 않다"라고 내다봤다.
또 "국내 금융기관이 외화유동성에 대한 관리를 강화하고 있어 대외 충격이 있다 하더라도 단기간에 급격한 외화유동성 부족 사태는 발생하지 않을 것으로 예상된다"라고 말했다.
하지만 "국제금융시장 등 대외 여건과 경상수지 흐름, 외국인 투자자의 국내 경제에 대한 평가, 해외 대체투자 손실 확대 등에 따라 외화유동성 상황이 예상보다 나빠질 수도 있으므로 이에 대비한 유동성 리스크 관리는 강화해야 한다"라고 강조했다.
/연합뉴스
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