한국에 본사를 두고 아시아 지역에 투자하는 헤지펀드가 3개(지난해 11월 말 기준)인 것으로 조사됐다.

또 전체 운용자산의 절반 이상을 한국에 투자하는 헤지펀드는 10개로 이들의 운용자산 규모는 3조원 내외에 달했다.

한국은행은 9일 '헤지펀드의 최근 동향과 주요국의 정책대응' 보고서에서 "아시아에 집중 투자하는 헤지펀드 559개 중 0.5%에 해당하는 3개 펀드가 한국에 근거를 두고 있다"고 밝혔다.

아시아 투자 헤지펀드들은 대부분 영국과 중국(홍콩 포함) 호주 등에 본사를 두고 있다.

운용자산의 절반 이상을 한국에 투자하는 헤지펀드 10개의 월 평균 수익률은 지난해 3.4%로 일본(1.67%)과 중국(0.69%) 인도(1.67%)에 주로 투자한 헤지펀드들을 훨씬 앞질렀다.

그러나 올 들어 4월까지 한국 투자 헤지펀드들의 수익률은 월 평균 1.52%로 중국(4.97%) 인도(3.91%)보다 낮았다.

한편 전 세계 금융시장에서 활동하는 헤지펀드는 그 수가 급격히 늘어나고 있으나 경쟁 심화로 수익성은 둔화하고 있는 것으로 나타났다.

지난해 말 전 세계에서 활동하는 헤지펀드 수는 8500개,운용자산 규모는 1조1300억달러로 10년 전인 1995년과 비교하면 펀드 수는 11.6배,운용자산은 3배 늘었다.

헤지펀드 운용자산은 2009년 2조달러,2013년 4조달러로 늘어날 것으로 추산됐다.

2003년부터 2005년까지의 헤지펀드 수익률은 10.9%로 미국의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수(12.8%)나 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수(17.9%)에 못미쳤다.

청산되는 펀드도 늘어나 지난해 헤지펀드 도태율(청산 펀드수/활동 펀드수)은 4.27%로 사상 최고치를 기록했다.

임호열 한은 조사국 구미경제팀장은 "헤지펀드는 파산 가능성이 높은 데다 투자자 보호가 미흡해 투자 위험이 높다"며 "금융시장의 효율성과 유동성을 높이는 순기능이 있기 때문에 시장 친화적인 규제가 중요하다"고 설명했다.

현승윤 기자 hyunsy@hankyung.com