지난해 국내 장외파생상품 거래 규모가 사상 최대치를 기록했다. 장외파생상품 거래는 금융회사나 기업들이 환율·금리 변동에 따른 위험(리스크)을 줄이는 데 주로 활용된다.

금융감독원은 22일 ‘2019년 금융회사 장외파생상품 거래 현황’ 자료를 통해 지난해 국내 장외파생 거래액은 1경7945조원에 달했다고 발표했다. 2018년(1경6304조원) 대비 10.1% 증가한 것으로 사상 최대치다.

유형별로는 정해진 시점에 미리 정한 가격으로 특정 통화를 매매하는 통화선도 거래의 증가세가 두드러졌다. 통화선도는 환율 변동에 따른 위험을 줄이는 데 쓰인다. 작년 통화선도 거래 규모는 1경3929조원으로 전년보다 11.1% 늘었다. 지난해 미·중 무역분쟁과 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴), 홍콩 시위 등으로 외환시장 변동성이 확대된 영향으로 풀이된다.

금리 변동 위험을 줄이기 위해 사용되는 이자율스와프 거래는 3757조원으로 7.6% 늘었다. 금감원 관계자는 “지난해 미국이 기준금리를 세 차례 내리면서 채권시장 변동성이 확대됐고 금리 변동 위험을 피하려는 은행·증권사의 헤지 수요도 늘었다”고 설명했다.

반면 주식 관련 장외파생 거래액은 7.2% 줄어든 207조원에 그쳤다. 작년 말 기준 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권 발행잔액이 2018년 말 대비 축소되면서 관련 상품 헤지 수요가 동반 감소한 데 따른 것으로 금감원은 분석했다. 신용부도스와프(CDS) 등 신용 관련 장외파생 거래 규모는 2.8% 늘어난 29조2000억원을 기록했다.

금감원 관계자는 “교역량 증가와 국내 금융사의 운용자산 규모 확대에 따른 리스크 헤지 수요 증가로 장외파생 거래 규모가 계속 커지고 있다”며 “국제 금융시장 리스크가 국내로 유입될 가능성이 커진 만큼 관리 체계를 강화할 것”이라고 말했다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com