한국 스타트업이 굴리는 美 ETF…테슬라 주가변동 '귀신같이' 맞혔다

크래프트 'AMOM' 월가서 화제
테슬라 매수·매도시점 예측 적중
AI가 운용…1년 수익률 79%

한국 스타트업이 뉴욕증시에 상장시킨 인공지능(AI) 운용 상장지수펀드(ETF)가 월가의 주목을 받고 있다. 테슬라의 주가 변동을 정확하게 예측해 주식을 사고팔아 높은 성과를 거두면서다. 5년 전 창업해 서울 여의도에 본사를 둔 크래프트테크놀로지가 화제의 ETF를 만든 주인공이다.

미국 경제매체 마켓워치는 지난 14일 크래프트가 운용하는 ‘Qraft AI-Enhanced Large Cap Momentum ETF’(AMOM)의 포트폴리오를 집중 분석해 보도했다. 이 ETF는 2019년 5월 뉴욕증권거래소에 상장해 최근 1년간 81.27%의 수익을 낸 상품이다. 올 들어선 9%, 지난해 연간 79% 수익률을 기록했다. 이는 최근 1년간 47.65%의 수익률을 기록한 벤치마크 지수인 ‘S&P500 Momentum ETF’를 크게 앞지르는 성과다.

AMOM은 사람이 아니라 AI가 미국 대형주 50개를 추적해 종목을 선택하고 운용하는 액티브 ETF다. AI는 최근 수익률을 바탕으로 투자하는 모멘텀 전략을 기반으로 한다. 환율, 주가, 뉴스 등을 분석해 전략을 짠다. AI가 전략을 구축하는 데는 한 달가량 걸린다.

이 ETF가 월가의 눈길을 끌게 된 것은 테슬라의 가격 변동을 정확하게 예측하면서다. AMOM은 지난해 8월 말 포트폴리오에 담고 있던 테슬라 주식을 전량 매도했는데, 테슬라 주가는 바로 다음달인 9월 14% 하락한 데 이어 10월에도 추가로 10% 떨어졌다. 하락을 정확히 예측하고 매도했을 뿐 아니라 이후 재투자 시점도 ‘귀신같이’ 맞혔다. AMOM은 작년 11월부터 올 1월까지 테슬라 주식을 다시 사들여 ETF 내 비중을 6.7%까지 늘렸다. 이후 테슬라 주식이 사상 최고치를 기록했던 1월 말 AI는 또 한번 전량 처분을 결정했다. AMOM이 테슬라 주식을 모두 팔고 나온 2월 초 이후 현재까지 테슬라 주가는 약 12% 하락했다. AMOM은 아직까지 테슬라를 담지 않고 있다.

이달 들어 AMOM이 집중적으로 비중을 늘린 종목은 미국 유통기업인 타깃과 월마트, 기업용 소프트웨어 업체인 서비스나우 등이다. 포트폴리오에서 2.7%를 차지하는 타깃은 4월 들어 3%가량 올랐고, 올해 상승률은 15%에 달한다. 월마트도 AMOM이 주식을 담은 이후 7% 이상 반등했다. 서비스나우 역시 이달 들어 10% 뛰었다.

크래프트는 이 상품 외에도 총 4개의 AI ETF를 뉴욕증시에 상장시켜 운용하고 있다. 처음엔 AI 기반 로보어드바이저를 시작으로 기업 간 거래(B2B) 시장을 공략하다가 직접 액티브 ETF 상품 운용에 뛰어들었다. 국내 5대 시중은행에도 이 기업이 개발한 로보어드바이저 솔루션이 들어가 있다.

설지연 기자 sjy@hankyung.com