3년 전 발행 당시 기준가 15만∼17만원…현 주가는 10분의 1도 안돼

최근 삼성엔지니어링 주가가 급락하면서, 관련 주가연계증권(ELS) 투자자들도 발을 동동 구르고 있다.

이달부터 줄줄이 만기가 다가오는 삼성엔지니어링 기초자산의 주가연계증권(ELS)의 손실률이 90%에 달해 투자자들도 막대한 손실이 불가피해졌다.

10일 금융정보업체 에프앤가이드가 에프앤자산평가(FNP) 평가대상 공모형 ELS 중 삼성엔지니어링 기초자산의 ELS를 분석한 결과 만기가 돌아오지 않은 ELS가 모두 41개로 집계됐다.

이들 ELS의 발행액은 모두 510억원으로 아직 상환되지 않았다.

이들 중 이달부터 내년 1월 말까지 만기가 도래하는 ELS만 19개로, 발행액 기준으로 302억원에 달한다.

3년 전 다른 종목형 ELS의 인기 붐을 타고 불티나게 팔려나간 상품의 만기가 이제 돌아오는 것이다.

이들 ELS는 기초자산인 삼성엔지니어링 주가가 15만4천∼17만4천원대에서 발행됐다.

그러나 삼성엔지니어링의 주가가 전날 종가 기준 1만4천50원으로 주저앉아 발행 당시 기준가의 10%에도 못 미친다.

이미 대부분 ELS가 오래전에 원금 손실(녹인·Knock-In) 구간에 진입한 것은 물론이고 손실률도 막대할 것으로 전망된다.

실제 이달 초 만기를 맞은 '대우증권 ELS 8608'(발행액 13억원)과 '동양MYSTAR ELS 2777'(14억원)의 수익률은 각각 -91.49%와 -91.69%로 원금을 거의 까먹었다.

지난 3년간 이들 2개의 ELS 투자자금 27억원을 운용하고서 고객에게 돌려줄 돈은 고작 2억원 남짓인 셈이다.

곧 만기가 도래하는 삼성엔지니어링 기초자산의 ELS들도 삼성엔지니어링의 주가에 큰 이변이 없는 한 줄줄이 90%대 손실이 확실시되고 있다.

전날에도 삼성엔지니어링의 주가는 이재용 삼성전자 부회장의 유상증자 참여라는 호재에도 정상화에 대한 시장의 우려로 11.64%나 급락했다.

익명을 요구한 금융투자업계의 한 관계자는 "헤지(위험 회피)에 나선 증권사들이 ELS관련 매도 물량을 쏟아내면 삼성엔지니어링 주가 하락을 더 부추길 수 있다"고 지적했다.

<표> 올해 12월∼내년 1월 만기 도래 삼성엔지니어링 기초자산 ELS 현황

┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│상품명 │발행사 │만기일 │발행액 │기준가(원)│수익률(%) │
│ │ │ │(억원) │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대우증권 │대우증권 │20151207 │ 13.08│ 170,500│ -91.49│
│(ELS)8608 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│동양MYSTAR│유안타증권│20151209 │ 13.91│ 172,000│ -91.69│
│(ELS)2777 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│아임유 │한국투자증│20151211 │ 5.10│ 173,500│ │
│(ELS)3365 │권 │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│미래에셋증│미래에셋증│20151214 │ 4.78│ 174,000│ │
│권(ELS) │권 │ │ │ │ │
│4234 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│동양MYSTAR│유안타증권│20151215 │ 22.70│ 174,000│ │
│(ELS)2790 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│동양MYSTAR│유안타증권│20151215 │ 41.85│ 174,000│ │
│(ELS)2785 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대신증권 │대신증권 │20151217 │ 11.86│ 174,000│ │
│(ELS) │ │ │ │ │ │
│Balance 44│ │ │ │ │ │
│호 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│교보증권 │교보증권 │20151221 │ 2.20│ 172,500│ │
│(ELS)1349 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│아임유 │한국투자증│20151221 │ 4.15│ 172,500│ │
│(ELS)3384 │권 │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대우증권 │대우증권 │20151230 │ 40.75│ 169,000│ │
│(ELS)8725 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│동양MYSTAR│유안타증권│20151230 │ 13.44│ 165,500│ │
│(ELS)2813 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대신증권 │대신증권 │20151231 │ 6.24│ 165,500│ │
│(ELS) │ │ │ │ │ │
│Balance 55│ │ │ │ │ │
│호 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│우리투자증│NH투자증권│20160104 │ 24.82│ 169,000│ │
│권(ELS) │ │ │ │ │ │
│6918 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대신증권 │대신증권 │20160107 │ 2.94│ 172,500│ │
│(ELS) │ │ │ │ │ │
│Balance 61│ │ │ │ │ │
│호 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대우증권 │대우증권 │20160108 │ 15.94│ 162,666│ │
│(ELS)8735 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│우리투자증│NH투자증권│20160111 │ 67.35│ 156,333│ │
│권(ELS) │ │ │ │ │ │
│6948 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대신증권 │대신증권 │20160114 │ 1.95│ 160,500│ │
│(ELS) │ │ │ │ │ │
│Balance 69│ │ │ │ │ │
│호 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│대우증권 │대우증권 │20160115 │ 1.04│ 154,333│ │
│(ELS)8764 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│신한투자 │신한금융투│20160121 │ 8.20│ 156,500│ │
│(ELS)6175 │자 │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │합계 │ 302.30│ │ │
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※ 자료 : 에프앤가이드


(서울연합뉴스) 홍지인 기자 ljungberg@yna.co.kr