금융위, 외환위기 재발방지 방안 발표
단기 외화차입ㆍ과도한 환헤지 억제

국내 은행들은 외화자산의 일정비율 이상을 안전자산에 투자해야 하고 수출업체는 실물거래를 과도하게 초과하는 선물환계약을 체결할 수 없게 된다.

금융위원회는 외환위기 재발 방지 차원에서 이 같은 내용의 외환건전성 제고 방안을 마련했다고 19일 밝혔다.

은행들은 총외화자산의 2% 이상을 미국 국공채 등 신용도 A등급 이상의 외화 안전자산에 투자해야 한다.

은행의 외화 안전자산 보유를 의무한 것은 작년 9월에 불거진 국제 금융위기 때 국내 은행들이 외화유동성에 어려움을 겪으면서 위기가 증폭됐기 때문이다.

언제든지 유동화할 수 있는 안전자산을 일정 수준 이상 보유하면 한국은행 등 외부지원을 받지 않더라도 대외 신용경색에 대응하는 능력이 제고된다는 것이 금융당국의 판단이다.

은행들의 단기 외화차입을 억제하기 위해 중장기 재원조달비율 규제도 강화됐다.

현행 중장기재원조달비율은 1년 이상 외화조달잔액을 1년 이상 외화대출잔액으로 나눈 백분율로, 감독규정상 80% 이상을 유지하면 된다.

금융위는 중장기 재원조달비율을 90% 이상으로 상향 조정하고, 중장기 기준도 현행 1년 이상에서 1년 초과로 강화하기로 했다.

은행들이 외화유동성 비율을 산정할 때는 외화자산의 신속한 회수 가능성을 고려해 자산형태별로 35~100% 수준의 가중치를 부여하도록 했다.

다만, 외화유동성 비율 규제 강화에 따라 은행들에 부담으로 작용한 7일 갭비율 규제는 현행 0% 이상에서 -3% 이상으로 완화했다.

7일 갭비율은 잔존만기 7일 이내 외화자산에서 7일 이내 외화부채를 뺀 수치를 외화총자산으로 나눈 것을 말한다.

조선업체 등 수출기업들은 실물거래의 125%를 초과하는 선물환계약을 체결할 수 없게 된다.

예컨대 수출기업의 연간 수출물량이 1억 달러이면 같은 기간 1억2천500만 달러까지만 은행과 선물환계약을 체결할 수 있다.

금융위는 일부 수출기업들이 실물거래 없이 과도하게 선물환거래를 함에 따라 외환시장이 왜곡된다는 판단에 따라 이런 조치를 취했다.

수출업체들이 수출대금 이상으로 환헤지를 하면 은행은 필요 이상으로 외화를 차입해야 하고 이에 따라 외환시장에 과도하게 달러가 공급돼 환율왜곡 문제가 발생할 수 있다.

자산운용사가 해외펀드를 판매하면서 해외투자분에 대해 필요 이상으로 환헤지를 하는 관행에도 제동이 걸리게 됐다.

금융당국은 해외펀드에 환헤지를 하면 비용이 발생한다는 점을 투자자에게 알리도록 의무화했고 환헤지 비율이 다양한 상품을 판매해 투자자들이 선택할 수 있도록 했다.

금융위는 "이번 조치는 금융회사의 외환건전성 제고 및 위기대응 역량 강화를 위한 시스템 정비에 초점을 두고 있다"며 "내년초 시행을 원칙으로 하되, 외환유동성 비율 규제 개선에 따른 유동화 가중치 부여와 외화안전자산 보유는 은행의 적응기간을 감안해 내년 7월부터 시행키로 했다"고 밝혔다.

(서울연합뉴스) 김호준 기자 hojun@yna.co.kr