한은·금감원, 해외 금융부실 국내 전염 가능성 테스트 참여 [강진규의 외환·금융 워치]

글로벌 스트레스테스트 참여
해외 익스포져 손실도 추정

한국은행과 금융감독원이 글로벌스트레스테스트에 참여해 국내 금융회사의 부실 전염효과를 해외 금융사까지 포함해 분석키로 했다. 사진은 지난해 비상거시경제금융회의에 참석한 이창용 한은 총재(왼쪽)와 이복현 금감원장. 사진=한경DB

한국은행과 금융감독원이 바젤은행감독위원회(BCBS)와 금융안정위원회(FSB)가 주관하는 글로벌 스트레스 테스트(GST)에 참여한다고 24일 밝혔다. 국내 은행들의 건전성을 국제적 기준에 맞춰 점검하겠다는 것이다.

두 기관이 참여를 결정한 GST는 위기 시나리오 하에서 국가별 은행의 자본비율 변동과 국가간 전염효과를 통일된 기준으로 측정하고, 스트레스 테스트 방법론 및 결과를 비교·평가하는 테스트다. 미국, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 스페인, 스위스, 영국 등 주요 은행 본점 소재국은 의무적으로 참여한다. 한국을 비롯한 그외 BCBS, FSB 회원국가는 자발적으로 참여할 수 있다.

BCBS·FSB가 GST에 필요한 향후 3년간 국가별 거시경제변수 시나리오(경제성장률 등) 및 테스트 실시기준을 제공하면, 각 참여국가는 이 시나리오를 각국이 보유한 스트레스 테스트 모형에 적용해 은행의 자본적정성 영향을 분석하는 방식이다.

이번 GST에서 한은과 금감원은 국내 금융회사가 보유한 해외 익스포져에 대한 손실을 추정하고, 금융회사간 부실 전염효과를 해외 금융회사까지 확대해 분석할 계획이다. 한은과 금감원은 "국내 은행의 건전성을 국제적 감독 기준에 맞추어 점검하는데 협력하기로 합의하고, 공동으로 스트레스 테스트를 수행할 예정"이라고 밝혔다.

이번 GST는 전 세계 중앙은행 및 감독당국이 공통된 위기 시나리오에 따라 자국 은행의 건전성을 비교 분석하는 최초의 시도다. 한은은 "국내은행의 건전성을 해외은행과 비교해 잠재리스크 요인을 식별하고, 글로벌 상호연계성에 의한 전염효과를 파악하는 등 정교한 금융안정성 평가가 가능할 것"이라고 기대했다.

또 GST 참여를 통해 금융감독 분야의 주요 선진국과 상호교류·협력 증진을 도모하고, 글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와의 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화 및 금융안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획이라고 덧붙였다.

강진규 기자 josep@hankyung.com