영국의 유로존 탈퇴, 미국의 금리인상 가능성 등 대외 변수와 리스크 요인이 점증하고 있는 가운데 내년부터 은행권이 외화 유동성을 일정 비율 이상 쌓게 하는 유동성커버리지비율(LCR) 규제가 본격 도입됩니다.급격한 자본유출에 대비하기 위한 안전장치를 마련해 대외 충격에 선제적으로 대응하게 하기 위한 것으로 은행권은 내년부터 60%를 적용하고 점진적으로 2019년까지 80%로 상향해 나갈 계획입니다.25일 금융위원회는 지난 2008년 금융위기 이후 안전자산보유비율 등의 규제를 도입했지만 현재 만기가 일치하지 않는 규제의 경우 위기 상황이 닥칠 경우 외환자금 시장의 변화를 반영하는 데 미흡한 측면이 있다며 실효성 문제가 있다며 이같은 내용을 포함한 외화유동성 규제 개편한다 고 밝혔습니다.지난 2008년 금융위기의 경우 모든 은행들이 외화유동성 규제인 85%를 충족했지만, 차환율 급락, 실물 외화공급 감소 등 유동성 부족을 초래한 바 있어 금융위기 이후 한계점 보완을 위해 안전자산보유비율 등을 규제로 도입했지만 여전히 실효성이 미흡하다는 판단에 따른 것입니다.금융위 관계자는 "현행 규제 체계하에서는 평상시 만기 관리에 중점을 두고 있어 외화자금 조달이 어려운 위기 상황에서는 대응하는 데 한계가 있다"고 설명했습니다.은행권의 여유자금비율은 2015년말 기준 287%로 지도비율인 50%를 크게 웃돌고 있지만 여유자금비율의 경우 일별 집계, 주별로 제출함에 따라 은행들이 콜론 등 손쉬운 외화유동성 확보에 치중하는 관행도 발생해 왔습니다.현재 국내은행들은 외화 순콜론, 은행간 외화예치금, 외화지준, 외화표시 국공채, 은행간 외화 대여금 등 여유자금 중 순콜론이 34.3%로 상당히 높은 수준입니다.또한 지난 2015년 2월에 도입해 그해 7월에 시행한 외화 LCR 모니터링 제도가 도입에 따라 기존 규제와의 목적과 효과 측면에서 중복되거나 상충되는 문제가 발생해 이번에 리스크 관리를 강화하고 중복 규제는 일괄 정비하기로 했다고 금융당국은 설명했습니다.바젤Ⅲ는 총부채중 5%를 초과하는 중요통화 부채의 LCR을 모니터링토록 권고하고 있으며 현재 외화 LCR과 목적과 효과 등이 유사한 외화유동성 비율, 만기불일치 비율 등이 다른 기준으로 산출돼 중복되는 부담요인이 발생해 왔습니다.이에따라 금융당국은 대외 불안에 대응할 수 있는 외환부문 대응여력을 확보하기 위해 향후 30일간 순현금유출액에 대해 매월 평균적으로 80% 이상의 고유동성자산을 보유하도록 은행업 감독업무시행세칙에 구체적으로 반영했습니다.외화 LCR의 규제비율은 내년부터 2019년까지 점진적으로 상향해 2019년 최종 규제비율은 80%로 동일하게 적용할 방침입니다.특수은행 이외의 모든 시중은행에 대해서는 2017년부터 올해 50%, 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80% 등 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 비율을 상향하고 특수은행인 기업은행, 농협은행, 수협중앙회에 대해서는 2017년에는 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고 매년 20%씩 상향 조정할 계획입니다.산업은행에 대해서는 2017년에는 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고 매년 10%씩 상향 조정해 2019년 최종 규제비율을 60%로 적용하게 되며 수출입은행에 대해서는 외화 LCR 규제를 면제하기로 했습니다.외국은행 국내지점에 대해서는 기존의 외화유동성 규제와 둥일하게 외화LCR 적용을 면제키로 했으며 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5 미만인 전북은행과 제주은행, 광주은행에 대해서는 적용을 제외하기로 했습니다.이와함께 앞으로는 기존의 외화유동성 규제 위반과 동일한 수준으로 외화 LCR 규제 위반에 대한 제재 근거를 마련해 적용하게 됩니다.과거 1년동안 위반횟수가 2회 이하인 경우에는 사유서와 달성계획서를 금감원장에게 제출하도록 하고 위반횟수가 3회인 경우에는 외화 LCR 규제비율을 100분의 5만큼 상향 적용, 위반횟수가 4회인 경우에는 외화 LCR 규제비율을 100분의 10만큼 상향해 적용합니다.위반횟수가 5회 이상인 경우에는 만기 30일 이내의 콜머니를 제외한 신규외화자금 차입을 금지하게 됩니다.금융당국은 외화 유동성커버리지비율로 대체가능한 규제, 은행 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제를 일괄 정비한 가운데 잔존만기 7일이내의 외화자산과 부채에 대한 만기불일치 비율과 외화안전자산 보유 규제를 폐지하기로 했습니다.외화 LCR을 적용받는 은행에 대해서는 외화유동성 비율, 잔존만기 1개월이내의 외화자산과 부채에 대한 만기 불일치비율을 적용받지 않도록 해 은행의 중복 또는 불필요한 규제에 대한 부담을 줄여나갈 계획입니다.금융위는 향후 규정변경 예고 기간인 7월26일부터 9월5일까지 40일 동안 제출된 의견을 충분히 검토해 필요한 후속조치를 마련하고 규개위 심사 등을 거친 후 금융위원회 의결을 거쳐 이같은 안을 최종 확정하게 됩니다.김정필기자 jpkim@wowtv.co.kr한국경제TV 핫뉴스ㆍ이진욱 고소녀 변호인 “신뢰 잃었다” 돌연 사임…무고혐의 집중 조사ㆍ‘인기가요’ 식스팩, 입이 쩍 벌어지는 강렬 퍼포먼스…여심 출렁ㆍ울산-부산 가스 냄새, 미궁 속으로…개미떼부터 탄저균까지 괴담만 무성ㆍ주식 거래시간 내달 1일부터 30분 연장ㆍ부산 광안리 개미떼, 수십만 마리 이동 `대체 왜?`...“지진 전조현상” vs “번식기”ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지