하나은행, 바젤Ⅱ대비 시장리스크 내부모형 개발

하나은행은 2007년말 적용 예정인 바젤Ⅱ에 대비해 금리와 주가, 환율 등의 가격변동 리스크를 측정해 은행의 BIS 자기자본비율 산출시 사용되는 내부모형을 개발해 금융감독원 승인을 받았습니다.

시장리스크 내부모형은 고도의 통계적 기법을 이용해 은행이 보유한 주식이나 채권 등에서 발생할 수 있는 손실가능성을 측정하는 것으로 선진금융 리스크관리 기법중 하나입니다.

현재 BIS 국제결제은행과 금감원에서는 시장리스크 기준 BIS비율 산출시 표준모형과 내부모형 중 한가지 방법을 선택해 사용할 수 있도록 허용하고 있으나, 각 은행들은 금융기관의 리스크 선진화를 위해 내부모형 사용을 적극 추진하고 있습니다.

하나은행 관계자는 “ 금융감독원의 시장리스크 내부모형 승인으로 하나은행의 시장리스크 관리체제에 대한 전문성을 인정 받았다.”면서 “은행 내부적으로도 바젤Ⅱ 추진에 박차를 가할 수 있는 계기가 되었다” 고 밝혔습니다.

최진욱기자 jwchoi@wowtv.co.kr