지난해 장외파생상품 거래 규모 1경8146조원 '사상 최대'

금감원, 2021년 금융회사 장외파생상품 거래 현황

사진=한경DB

지난해 국내 장외파생상품 거래 규모가 사상 최대치를 기록했다.

금융감독원은 25일 '2021년 금융회사 장외파생상품 거래 현황' 자료를 통해 지난해 국내 장외파생 거래액이 1경8146조원으로 집계됐다고 발표했다. 이는 전년(1경7019조원) 대비 6.6% 증가한 것으로 사상 최대치다. 장외파생상품 거래는 금융회사나 기업들이 환율·금리 변동에 따른 리스크를 줄이는 데 주로 활용된다.

유형별로는 통화선도 및 이자율스왑 거래의 증가세가 뚜렷이 나타났다. 지난해 통화선도 거래 규모는 1경2921조원으로 전년보다 3.1% 늘었다. 통화선도는 정해진 시점에 미리 정한 가격으로 특정 통화를 매매하기로 하는 계약으로 환율 변동에 따른 위험을 줄이는 데 주로 쓰인다. 금리 변동 위험을 줄이기 위해 사용되는 이자율스왑 거래 규모는 4070조원으로 전년 대비 16.4% 증가했다.

지난해 글로벌 경기가 회복세에 접어들면서 대외무역 규모가 증가하고, 대내외 금리가 상승 기조를 보이면서 금리 변동성이 높아진 영향이라는 게 금감원 분석이다. 금감원 관계자는 "기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지 수요 증가로 장외파생상품 거래가 증가세를 보였다"면서 "아울러 장외파생상품 거래의 약 60% 이상이 국내회사와 외국회사 간 거래라는 점에서 금융리스크의 국경 간 이전 수단으로 활용된 면이 크다"고 설명했다.

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주식 관련 장외파생 거래 규모는 전년 대비 0.6% 증가한 194조원으로 집계됐다. 지난해 글로벌 주요 주가지수 회복과 함께 주가연계증권(ELS) 발행금액이 늘면서 ELS 헤지 목적 주식스왑 거래가 증가한 영향이다.

신용 관련 장외파생상품 거래 규모는 18조원으로 전년 대비 18.2% 감소했다.

지난해 거래 규모를 상품별로 보면 통화 관련 거래(75.9%) 비중이 가장 컸다. 그다음으로 이자율 관련(22.7%), 주식 관련(1.1%), 신용 관련(0.1%) 순이다.

금감원은 오는 9월부터 개시증거금 교환제도의 적용 대상이 되는 금융회사의 제도 이행 준비 상황을 모니터링하고 준비과정을 적극적으로 지원한다는 방침이다.

금감원은 2017년부터 행정지도를 통해 중앙청산소(CCP)에서 청산하지 않는 장외파생상품 거래에 대해 증거금(담보)을 거래 당사자 간에 사전 교환하도록 하고 있다. 지난해 9월부터 비청산 장외파생상품 거래 잔액 70조원 이상 대상 기관으로 시행된 개시증거금 교환 제도는 오는 9월부터 거래 잔액 10조원 이상 대상 기관으로 확대된다.

김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com