국민연금공단은 2018년 연간 기금운용 수익률이 -0.92%로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다. 마이너스 수익률에 따른 기금 손실을 평가한 금액은 총 5조9000억원으로 추산됐다.
자산별로는 국내주식이 -16.77%로 가장 실적이 좋지 않았다. 해외주식도 -6.19%로 나빴다. 이에 반해 국내채권은 4.85%, 해외채권은 4.21%, 대체투자는 11.80% 등으로 양호한 성적을 보였다.
2018년 12월말 현재 국민연금 적립금은 전년보다 약 17조1000억원이 증가한 약 638조8000억원이었다.
안효준 기금운용본부장은 "미·중 무역분쟁과 통화 긴축, 부실 신흥국의 신용위험 고조 등으로 작년 초부터 지속한 글로벌 금융시장의 약세가 부정적인 영향을 주었기 때문"으로 분석했다.
작년 잠정 운용수익률을 보면 일본 연금적립금관리운용독립행정법인(GPIF) -7.7%, 미국 캘리포니아주 공무원연금(CalPERS) -3.5%, 네덜란드 공적연금(ABP) -2.3% 등 마이너스 실적으로 국민연금보다 더 나빴다.
자산별 수익률 분석 결과를 보면 국내 및 해외주식은 미국의 무역협상 불확실성, 경기둔화 우려, 미국 연방정부의 셧다운 이슈 등으로 국내외 증시가 큰 폭으로 하락한 10월과 12월 시장 변화에 큰 영향을 받았다.
기금 전체 자산의 50% 이상을 차지하는 채권의 경우 국내채권은 안전자산 선호 등으로 채권 금리가 하락하면서 평가이익이 증가해 양호한 수익률을 냈고 해외채권은 미국의 금리 상승으로 인한 약세 요인에도 원·달러 환율 상승으로 대체로 높은 수익률을 기록했다.
대체투자자산은 안정적인 배당, 이자수익과 양호한 평가이익, 원 달러 환율의 상승 등으로 국내 8.05%, 해외 13.68%의 수익률을 기록했다.
비록 국민연금이 지난해 마이너스 실적을 보이긴 했지만 중장기 성과를 기준으로 볼 때는 양호한 수익률을 나타내고 있다고 공단은 설명했다.
국민연금공단은 수익률 극대화를 위해 적극적·공격적으로 투자를 다변화할 계획이다.
먼저 기금운용위원회가 정한 향후 5년간의 목표수익률 5.3%를 달성하기 위해 자산별 배분을 추진한다.
해외투자도 확대한다. 해외주식은 신흥국 시장 리서치를 통한 투자지역 다변화를 검토하고 해외채권은 고수익 회사채 등 수익성 중심의 자산군 재편을 검토할 계획이다.
국민연금공단은 향후 도래할 기금 1천조원 시대를 대비해 투자 다변화 기조를 유지하고 적정투자 수행과 사전적 위험관리 강화 등에 주력한다는 방침이다.
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