지난주 시작된 인공지능(AI)과 인간 간의 주식투자 수익률 대결에서 인공지능팀이 초반 압도적 우위를 보이고 있다.
한국경제TV 주관으로 펼쳐지고 있는 ‘인공지능 vs 인간 수익률 빅매치’에서 3개 투자시스템은 모두 수익을 낸 반면 인간팀의 전문가 세 명은 전부 손실을 기록했다. 인공지능팀의 이 기간 평균 수익률은 2.68%로 인간팀의 -0.56%를 크게 앞질렀다.
빅데이터를 이용한 투자시스템 개발 업체인 인텔리퀀트의 ‘아이콘’은 누적 수익률 5.83%로 발군의 실력을 보이며 1위를 달리고 있다. 아이콘이 투자한 대한제강은 5일 만에 21.3% 급등했다. 투자 정보업체인 씽크풀의 라씨와 로보어드바이저(로봇+투자자문가) 제조업체인 드라코랩스의 슈팅스타는 각각 1.11%와 1.10%의 누적 수익률을 기록해 2위와 3위에 올랐다. 인간팀에선 김우식 SK증권 PIB센터부장이 -0.02%로 선전했고 이종일 한국투자증권 부장과 신영목 메리츠종금증권 이사는 각각 -0.55%와 -1.12%에 머물렀다.
참여 주체별로는 인공지능팀의 아이콘이 전체 수익률 톱10 종목 가운데 상위 5개 종목을 자신의 포트폴리오로 채우는 기염을 토하고 있다. 이종권 인텔리퀀트 대표는 “아이콘에는 기업의 최근 데이터를 바탕으로 매수 시점에 가장 저평가돼 있는 종목 12개를 선정하는 알고리즘이 적용돼 있다”며 “매수 타이밍을 잡기 위한 기술적 분석 지표는 전혀 사용하지 않고 기업의 실적 데이터를 기반으로 저평가 종목을 발굴하는 데 초점이 맞춰져 있다”고 밝혔다.
향후 포트폴리오 구성에 대해서는 “기본적으로 분기별로 포트폴리오를 점검하지만 석 달간 단기 수익률을 겨루는 대회인 만큼 한 달에 한 번 포트폴리오를 점검할 예정”이라고 덧붙였다. 이에 따라 아이콘의 포트폴리오 가운데 3~4개 정도는 한 달에 한 번씩 교체될 것으로 보인다.
개별 포트폴리오를 살펴보면 인공지능의 아이콘은 대한제강, 한국철강, 비상교육에서 두 자릿수의 높은 수익률을 거뒀다. 드라코랩스의 슈팅스타는 티에이치엔과 동양물산 등을 편입해 전반적으로 고른 수익률 분포를 보이고 있고, 씽크풀의 라씨 역시 삼지전자와 서희건설을 편입해 높은 수익률을 거두고 있다. 최대 12개 종목까지 편입이 가능한 이번 대회에서 인공지능은 편입종목 수를 최대치로 가져가는 반면 인간은 포트폴리오를 시장 상황에 따라 탄력적으로 운용하는 데 집중하고 있다.
이 부장은 대회 초반 편입했던 에넥스를 전량 매도하고 신흥기계와 SKC를 신규 편입했다. 이 부장은 “지수가 조금 올라와서 대형주는 피했고, 중소형주 위주로 편입했다”며 “지난해 실적이 안 좋았다가 턴어라운드하거나 가격이 낮은 종목을 지속적으로 발굴할 예정”이라고 밝혔다. 향후 투자전략에 대해서는 “지수가 올라가는 상황에선 대형주도 편입할 수 있지만 당분간 지수 움직임이 둔화될 것으로 보이는 만큼 5~6개 강소기업 위주의 포트폴리오 전략을 구상하고 있다”고 덧붙였다.
한편 신 이사는 효성을 매도하고 현대건설을 신규 매수했고, 김 부장 역시 기존 포트폴리오 가운데 가장 수익률이 높은 엔씨소프트를 추가 매수하는 등 반격을 준비하고 있다. 이들은 대회 초반인 만큼 하루 이틀의 단기 수익에 집착하지 않는 전략을 짜서 승부할 것이라고 입을 모았다.
한국경제TV는 오는 6월30일까지 열리는 이번 수익률 대결 기간 중 팀별 누적 수익률뿐만 아니라 개별 누적 수익률과 포트폴리오, 개별 종목 수익률 톱10을 매일 오전 10시10분 증시라인10을 통해 공개한다.
