[브리핑] Mean Reversion 전략 Up-date...우리투자증권

Mean Reversion 전략 Up-date...우리투자증권

● 지난주 롱숏 전략 수행에 따른 기대 수익률 9.15%p

한 주동안에 급등 또는 급락을 보인 상위 5개 업종내에서 절대수익률이 5% 이상인 종목을 매도하고 절대수익률이 5% 이하인 종목을 매수할 경우, 평균 2.6%p의 수익률이 발생하는 것으로 나타났으며. 매회 교체매매에 따른 거래비용 0.5~0.7%를 감안하더라도 2%p대의 수익률 획득이 가능한 것으로 조사되었다.

당사는 직전주인 7월 25일자로 AR 전략을 구성, 당시 주가 상승률 상위에 있었던 전기가스, 증권, 섬유,의복 업종내에서 롱/숏 전략을 수행하는 것이 좋다는 의견을 제안했다. 7월 25일자로 한국금융지주, FF를 사고 한국전력, 현대증권, 현대백화점, 농심을 판 경우, 9.15%p의 수익률 획득이 한 주 동안 발생한 것으로 조사되었다.

다만 금주에는 급등 업종내 최하위 종목이 없다는 점에서 급등 업종내 최하위 종목을 사고 최상위 종목을 파는 전략은 불가능한 것으로 조사되었다. 이 경우 두 번째 AR 전략으로 권유했던 급락 업종내 최하위 종목을 사고, 급등 업종내 최상위 종목을 파는, 즉 LG 화학을 사고, 대우건설, 하나은행, 데이콤, LG화재를 파는 전략을 권유한다.

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