"복잡한 현상을 다루는 인공지능 기법을 활용, 자금운용법이나 금융상품을
개발한다"

일본에서는 요즘 금융빅뱅에 맞춰 인공지능을 활용한 금융상품 개발경쟁이
가열되고 있다.

과거 통계치를 바탕으로한 단순예측 모델에 비해 정확도가 높은 인공지능
모델로 자본시장 공략에 나서고 있는 것이다.

다이이치생명 경제연구소는 도쿄공업대학의 나가오 교수팀과 공동으로 뇌의
움직임을 기본으로한 수학모델로 채권 금리를 예측하는 소프트웨어를
개발했다.

이 소프트웨어는 미국 영국 독일등을 비롯, 세계 각국의 금리를 예측할수
있게 돼 있다.

다이이치와 도쿄공대의 연구팀은 지난10년간 각국의 장기금리와 주가
상승율의 변화등 14가지 데이터를 산출해 뉴럴네트워크(신경회로망)라는
프로그램과 연계시켜 소프트웨어를 만들었다.

이 소프트웨어는 금리전문가가 예측하듯 국가별 장기금리 추세를 자동적으로
분석해 "경험상 최선"이라고 판단되는 금리를 예측해준다.

월별 예상금리를 기준으로 각국의 채권수익율을 낸 다음 자산운용 방법까지
결정한다.

연구팀은 시뮬레이션결과 장기금리가 세계평균 채권수익율을 훨씬
앞질렀으며 기대수익율에 비해 리스크 또한 낮은 것으로 나타났다고
설명했다.

다이이치연구소는 금리예측 소프트웨어를 연금등의 자산운용에도 활용하는
방안을 검토하고 있다.

닛코증권 투자공학연구소도 도쿄대 공학부와 공동으로 유전적 프로그램을
개량, 증권딜러용 "닛케이평균 선물운용 기법"을 개발했다.

유전적 프로그램은 생물의 자연선택 기법을 원용해 증시상황을 예측하는
것이다.

닛케이평균주가의 수치를 1분 간격으로 입력,예측시점으로 부터 1시간후에
주가가 오를지 아니면 내릴지를 예측하는 식을 만들어 내는 프로그램이다.

이를 토대로 닛케이평균 선물을 사고 파는 것이다.

97년1월부터 98년9월말까지의 닛케이평균주가를 약1천6백회정도 시산한
결과 52%의 정확도를 기록했다는 것이 연구팀의 설명이다.

닛코연구소의 후지야야마소장은 "예측의 정확도가 55%까지 높아지면
자금운용에 적용할수 있다"며 실용화를 위해 시스템 개선작업을 벌이고
있다고 설명했다.

< 도쿄=김경식 특파원 kimks@dc4.so-net.ne.jp >

( 한 국 경 제 신 문 1998년 12월 16일자 ).