라임 2개 모펀드 손실률 46%·17%…“3개 자펀드 전액손실 예상”

라임자산운용이 환매를 중단한 모펀드의 손실률이 각각 46%와 17%로 집계됐다.

모펀드를 편입한 자펀드들 가운데 TRS 계약을 사용한 3개 자펀드에서는 전액 손실이 예상된다.

라임자산운용은 14일 보도자료를 통해 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스2호’ 자펀드의 손실률 규모가 오는 18일 기준으로 전일 대비 46%, 17%로 예상된다고 밝혔다.

라임은 집합투자재산평가위원회를 열고 시가평가와 공정가액으로 평가하는 자산은 기존 평가방법을 유지, 장부가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 회수율을 주요 근거로 삼아 손실률을 정했다.

또 두 개의 모펀드들이 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사인 라움자산운용과 포트코리아자산운용이 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정하는 경우 해당 기준가격을 반영해 두 펀드의 기준가격을 순차적으로 조정할 예정이다.

당초 손실률 범위는 플루토 FI-D-1호가 35~50%, 테티스2호는 23~42%로 각각 집계됐지만 기준가격 조정을 통해 확정됐다.

두 모펀드를 담고 있는 자펀드들 가운데 TRS 투자 여부에 따른 손실률 규모도 공개됐다.

모펀드만 편입하고 있는 자펀드 가운데 TRS를 사용하지 않은 경우 모펀드 편입비율만큼 기준가격 조정이 발생한다.

TRS를 사용한 경우 모펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 증대돼 기준가 조정이 발생한다.

이에 따라 TRS를 사용한 자펀드 가운데 라임AI스타 1.5Y1호, 라임 AI스타 1.5Y2호, 라임 AI스타 1.5Y 3gh 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.

라임자산운용은 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재는 고객 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 설명했다.

이밖에 TRS를 사용한 펀드인 AI프리미엄 펀드 2개는 61~78%의 손실이 예상되며 그 외 TRS를 사용한 24개 펀드들의 경우는 7~97%의 손실률을 기록할 전망이다.

TRS를 사용하지 않은 펀드들 가운데서는 TOP2 펀드 39개가 18~48%의 손실률을, 플루토 1Y 16는 46~48%, 그밖에 36개 펀드에서는 0.4~48%의 손실률이 발생할 것으로 예상된다.

개별 자펀드의 기준가격 조정은 모펀드 기준가격 조정일인 오늘(14일)부터 시작해 오는 21일까지 순차적으로 반영될 예정이다.

아직 실사결과가 나오지 않은 무역금융펀드(플루토 TF)는 이달 말 원금삭감으로 인해 기준가격이 약 50%가량 하락할 것으로 예상했다.

무역금융펀드는 케이만 소재 무역금융 구조화 펀드에 신한금융투자와의 TRS 계약을 통해 투자하고 있으며 납입 담보금 대비 2배 이상의 레버리지를 활용하고 있다.

라임자산운용은 “무역금융 구조화 펀드는 IIG펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 직간접적으로 매각하기로 결정했고 그 대가로 5억달러의 약속어음을 수취했다”며 “이와 관련해서는 원금 삭감에 관한 계약조건이 존재하는데 IIG가 공식 청산 단계에 돌입하면서 IIG펀드 이사들로부터 지분 이전에 대한 최종 동의를 받지 못해 그 결과 1억달러의 원금삭감이 발생했다”고 설명했다.

무역금융펀드에 대한 자세한 내용은 2월 말 삼일회계법인의 실사 결과와 함께 발표될 예정이다.

라임자산운용은 “펀드의 기준가 하락이 회수해야 할 채권금액이 감소함을 의미하는 것은 아니다”라며 “투자자산의 최대한 많은 금액을 회수할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정희형기자 hhjeong@wowtv.co.kr

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