라임운용 "환매중단펀드 플루토 46%, 테티스 17% 손실 처리"

증권사 대출금 100% 걸린 일부 자펀드 원금 전액 손실

라임자산운용이 환매를 중단한 1조6천700억원 규모 사모펀드 가운데 9천373억원어치가 자산 상각(손실 처리)으로 반 토막이 났다.

또 남은 금액 가운데서도 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 해준 증권사들이 자금을 먼저 회수해가면 일부 투자자들은 원금을 전부 날릴 것으로 예상됐다.

라임자사운용(이하 라임)은 14일 보도자료를 내고 기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액이 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9천373억원)는 -46%, '테티스 2호'(2천424억원)는 -17%로 예상된다"고 밝혔다.

또 "'라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 덧붙였다.

이는 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가한 결과다.

/연합뉴스