'라임·DLF 사태' 사모펀드 성장세 제동…석달새 300개 감소

라임자산운용 사모펀드 설정액 1조4천억원 급감…감소폭 최대

사모펀드가 최근 석 달 동안 300개 넘게 줄어든 것으로 나타났다.

라임자산운용의 펀드 환매 중단 사태와 파생결합펀드(DLF) 대규모 투자 손실 사태를 겪으며 성장세가 꺾이는 분위기다.

특히 라임자산운용이 운용하는 사모펀드는 70여개 줄어 사모펀드 운용사 중 감소 폭이 가장 컸다.

라임자산운용의 사모펀드 설정액은 1조4천억원 가까이 급감했다.

5일 금융투자협회에 따르면 지난달 말 현재 사모펀드(경영참여형 사모펀드·헤지펀드 기준)는 1만1천177개로 7월 말보다 302개 줄었다.

사모펀드는 7월 말 1만1천479개로 사상 최대치를 찍은 뒤 8월 말 1만1천458개, 9월 말 1만1천336개, 10월 말 1만1천177개로 석 달 연속 줄었다.

감소 폭도 점차 확대되고 있다.

운용사별로 보면 펀드 환매 중단·연기 사태가 발생한 라임자산운용의 감소 폭이 두드러졌다.

라임자산운용이 운용하는 사모펀드는 지난달 말 현재 303개로 7월 말보다 73개(19.4%)나 줄었다.

사모펀드 운용사 중에는 감소 폭이 가장 컸다.

라임자산운용의 사모펀드는 2015년 말 2개에서 2016년 말 23개, 2017년 말 145개, 지난해 말 234개로 기하급수적으로 늘다가 올해 7월 말 376개로 정점을 찍은 뒤 감소세로 돌아섰다.

라임자산운용의 사모펀드 설정액 감소세는 더욱 눈에 띄었다.

지난달 말 현재 라임자산운용의 사모펀드 설정액은 4조4천797억원으로 7월 말보다 1조3천875억원이나 줄었다.

이는 전체 자산운용사 중 사모펀드 설정액 감소 폭으로는 가장 큰 것이다.

라임자산운용 다음으로 사모펀드 설정액이 많이 줄어든 것은 우리자산운용(-4천184억원)이지만 감소 폭은 라임자산운용의 절반에도 미치지 못했다.

뒤이어 메리츠자산운용(-4천110억원), 디지비자산운용(-3천569억원), 유경피에스지자산운용(-3천57억원), 신한비엔피파리바자산운용(-2천917억원) 순으로 사모펀드 설정액이 많이 줄었다.

반면에 한화자산운용(1조5천983억원), 삼성자산운용(1조3천705억원), KB자산운용(1조1천625억원) 등은 사모펀드 설정액이 석 달 동안 1조원 넘게 늘었다.

사모펀드를 유형별로 보면 고위험 상품으로 분류되는 파생형이 지난달 말 현재 1천822개로 7월 말보다 203개 줄었고 채권형은 같은 기간 267개 감소했다.

이에 반해 부동산형은 석 달 동안 96개 늘었고 특별자산형과 혼합자산형은 각각 43개, 89개 증가했다.

사모펀드가 7월 이후 감소세로 돌아선 것은 라임자산운용의 자전거래를 통한 펀드 수익률 돌려막기 의혹 등이 제기된 데 이어 펀드 환매 연기·중단 사태가 터진 영향이 크다.

라임자산운용은 지난달 말 사모채권펀드 3개에서 약 274억원 규모의 상환금 지급 연기가 발생한 데 이어 이달 9일에는 모펀드 2개에 재간접으로 투자된 펀드의 환매 중단이 결정된 바 있다.

금융감독원은 지난달 말 기준으로 라임자산운용의 상환·환매 연기 대상 펀드의 규모가 1조5천587억원에 달할 것으로 추정했다.

또 은행들이 해외 금리 연계형 파생결합증권(DLS)에 투자하는 펀드(DLF)를 사모 형태로 모집해 판매한 것이 대규모 투자손실로 이어지며 불완전판매 사태를 가져와 사모펀드 전반에 대한 불신이 쌓인 것도 주요 요인이다.

◇ 사모펀드 수 추이
┌────┬─────┬─────────────┬────────────┐
│ 연 │ 월(말) │ 전체 사모펀드 │ 라임자산운용 사모펀드 │
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│ 2019 │ 10 │ 11,177 │ 303 │
│ ├─────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 9 │ 11,336 │ 323 │
│ ├─────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 8 │ 11,458 │ 351 │
│ ├─────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 7 │ 11,479 │ 376 │
│ ├─────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 6 │ 11,397 │ 358 │
│ ├─────┼─────────────┼────────────┤
│ │ 5 │ 11,152 │ 337 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────┤
│ 2018 │ 12 │ 10,105 │ 234 │
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│ 2017 │ 12 │ 8,970 │ 145 │
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◇ 주요 자산운용사별 사모펀드 설정액 추이 (단위: 억원)
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│ 운용사 │ 10월말 │ 7월말 │ 증감 │
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│ 라임자산운용 │ 44,797 │ 58,672 │ -13,875 │
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│ 우리자산운용 │ 29,198 │ 33,382 │ -4,184 │
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│ 메리츠자산운용 │ 25,286 │ 29,396 │ -4,110 │
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│ 디지비자산운용 │ 19,345 │ 22,914 │ -3,569 │
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│ 유경피에스지자산운용 │ 21,873 │ 24,930 │ -3,057 │
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│ 신한비엔피파리바자산운용 │ 163,170 │ 166,087 │ -2,917 │
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│ 파인아시아자산운용 │ 2,806 │ 4,461 │ -1,655 │
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│ 디스커버리자산운용 │ 6,143 │ 7,765 │ -1,622 │
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│ 하나유비에스자산운용 │ 80,992 │ 82,508 │ -1,516 │
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│ 인마크자산운용 │ 14,479 │ 15,835 │ -1,356 │
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│ 골든브릿지자산운용 │ 10,390 │ 11,480 │ -1,090 │
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│ 한국투자밸류자산운용 │ 2,866 │ 3,912 │ -1,046 │
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/연합뉴스