"KIC, 중국 주식 5억弗 투자, 올해 20% 손실… 1100억 날려"

김정우 민주당 의원실 공개
전체 투자수익률은 0.7%
외국 국부펀드보다 '저조'

통화 시장 안정을 위한 외화 자금을 운용하는 한국투자공사(KIC)의 올 1~7월 수익률이 0%대에 머물렀다. 미국 증시가 연일 사상 최대치를 경신하는 등의 호재에도 중국 주식 시장과 채권 투자에서 큰 손실을 본 탓이다.

26일 김정우 더불어민주당 의원에 따르면 KIC의 1~7월 수익률은 0.7%를 기록했다. KIC의 벤치마크(모건스탠리캐피털인터내셔널지수 등)보다 0.1%포인트 낮다. 연 1.8% 안팎인 1년 평균 정기예금에도 못 미치는 수준이다. 작년엔 16.7%의 수익률을 냈다. KIC는 기획재정부가 관리하는 외국환평형기금과 한국은행의 외환보유액을 위탁받아 1357억달러를 외국에 투자하고 있는 국부펀드다.

올해 KIC의 저조한 투자 수익률은 중국 시장의 부진 탓이다. 중국 본토 주식에 5억달러(약 5582억원)가량을 투자해 올 8월 말까지 19.7%를 까먹었다. 올해에만 약 1100억원을 날린 셈이다. KIC 측은 국내 자산운용사에 위탁한 자산의 투자수익률이 부진했다고 설명했다.

미국 나스닥지수가 올 들어 11.1%(7월 말 기준) 오르는 등 주식 시장 호재에도 수익률을 끌어올리지 못했다. KIC의 주식 부문 수익률은 3.1%였다.

김정우 의원은 “중국 시장은 상반기까지 벤치마크인 모건스탠리캐피털인터내셔널지수에도 포함돼 있지 않은 위험 자산이었다”며 “미국과의 무역전쟁 등 리스크 요인에 주의를 기울일 필요가 있었다”고 지적했다.

미국 등 주요국의 금리 인상(채권 가격 하락) 속에 채권 투자도 성과를 내지 못했다. KIC의 올해 1~7월 채권 부문 투자 수익률은 -1.5%에 그쳤다. 김중훈 하나금융투자 연구원은 “KIC는 리스크 회피를 목적으로 한 채권 투자 비중(작년 말 기준 34.0%)이 다른 나라의 국부펀드에 비해 높다”며 “하지만 최근의 금리 인상 흐름에서 채권 위주 운용이 변동성 회피와 수익률 제고에 효과가 있는지 의문”이라고 지적했다.

KIC의 수익률은 해외 주요 국부펀드에 비해서도 낮다. 올해 상반기(1~6월) 주요 연기금의 성과를 분석한 결과 캐나다 공적연금인 캐나다연금투자위원회(CCPIB) 상반기 운용 수익률은 6.6%(추정치)에 달했다. 미국 캘리포니아공무원연금(CalPERS)은 올 상반기 1.2% 수익을 냈다. 같은 기간 국민연금은 0.9%의 수익률을 기록했다.

김우섭 기자 duter@hankyung.com