금융기관이 기업과 개인고객의 신용도를 따져 대출규모와 금리를 산출토록 해주는 솔루션프로그램이 국내에 도입돼 그 호용성 여부에 관심이 쏠리고 있다. 미국계 컨설팅업체인 액센츄어는 통합 여신관리 솔루션인 'CT(Credit Transformation)' 사업을 본격적으로 전개키로 했다고 25일 밝혔다. CT솔루션은 우선 담보물 가치와 기업 경영자료 및 이에 따른 위험도 분석 등을 통해 고객의 신용도를 파악한다. 여기에 소득 대비 부채 부담능력을 파악하는 부채비율과 담보 및 대출자산이 은행에 가져다 주는 소득을 의미하는 대출가치 기준을 적용해 대출규모와 금리수준을 결정한다. 정확한 가치분석을 위해 신용평가기관인 무디스가 개발한 평가기법인 'MFI 기법/과 고객의 현 재정상태를 파악하고 시뮬레이션을 통한 미래의 재정상태까지 예측할 수 있는 '인 매트릭스(In Matrix)' 기법 등도 사용된다. 국내 신용 정보의 50% 이상을 보유하고 있는 한국정보거래소(KIX)와 업무 제휴를 맺어 일반 개인부터 대기업까지 적용할 수 있다는게 회사측의 설명이다. 액센츄어의 CT부문 총괄자인 조나단 앨러웨이 파트너는 "태국과 싱가포르의 OUB(Overseas Union Bank) 은행에서 이를 도입한 결과 5천만달러의 위험관리비용을 절감한 사례가 있다"며 "동남아와 똑같은 금융위기를 겪은 한국 금융기관들에 유용할 것"이라고 말했다. 컨설팅 업계에서는 현재 국내 금융기관의 문제점으로 기업들이 자산매각 등을 통해 임시방편으로 부실여신의 수준을 잠정적으로 낮춘 상태여서 추가부실 발생 가능성이 높으며 예금과 대출 자체의 감소로 금융시장 전체가 위축되고 있는 점 등을 들고 있다. 이에 대비, 위기관리시스템을 본격 가동해야 한다는게 컨설팅업계의 지적이다. 그러나 여신관리 솔루션의 효용성에 대한 의문도 제기되고 있다. 금융계 관계자는 "미국의 '엔론' 사태에서도 드러나듯이 리스크관리시스템을 갖춘 선진 은행들도 부실여신 발생을 막지 못했다"며 "수치화 계량화가 여신관리의 전부는 아니다"고 반박했다. 실제로 JP모건체이스 시티그룹 크레디스위스퍼스트보스톤(CSFB) 등 미국계 금융기관들은 엔론사태로 거액을 떼일 위기에 처한 것으로 알려졌다. 정태웅 기자 redael@hankyung.com