국채선물 회전율 0.8...단타매매 극심

주가지수선물시장에 이어 국채선물시장도 투기장화하고 있다.

19일 선물거래소에 따르면 지난 상반기 국채선물의 회전율은 0.8에 이르는 것으로 나타났다고 밝혔다.

이는 CBOT(시카고상품거래소)의 미국채선물 0.5,동경증권거래소의 일본국채선물 0.2,시드니선물거래소의 금리선물 0.2에 비해 월등히 높은 수준이다.

특히 7월들어 시장이 활성화되며 회전율이 더욱 높아지고 있다.

지난18일엔 회전율이 1.4에 이르렀다.

차건호 선물거래소 상품개발팀장은 "회전율은 거래량을 미결제약정으로 나눈 수치이며 회전율이 높을수록 투기성향이 강한 데이트레이딩이 많다는 것을 의미한다"고 설명했다.

선물거래소는 국채선물시장의 경우 은행이 주도하고 있다고 밝혔다.

지난 상반기 은행의 거래비중은 28%였으며 투기성거래 및 투기.헤지거래를 병행하는 거래를 주로 했다.

은행에 이어 개인과 증권사도 투기거래의 사례가 많았다.

한편 미국달러선물의 경우 회전율이 0.17에 그쳐 헤지거래가 주를 이루고 있다고 선물거래소는 덧붙였다.

박준동 기자 jdpower@hankyung.com