겉으론 멀쩡해 보여도 속으로 곪을 가능성이 있는 은행들을 미리 가려낼 수
있는 리스크 조기경보제도가 내년 6월부터 시행된다.

이 제도가 도입되면 매달 또는 분기별로 부실징후 은행을 선별해 예방조치
를 취하게 된다.

금융감독원은 12일 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 8%를 넘는 정상
은행들의 부실화 가능성을 미리 가려낼 수 있는 리스크 조기경보 모델을
개발했다고 발표했다.

분기별로 부실징후 은행을 가려내는 것과 매월 경영위험이 높은 은행을
선별하는 두가지 모델이 있다.

관계자는 "조기경보제도는 겉만 봐선 건강해 보이는 은행의 질병을 X-레이
나 내시경으로 검사하는 것이며 구체적인 진단과 처방은 현장검사를 통해
이뤄진다"고 설명했다.

금감원은 은행의 분기별(월별) 연체대출비율, 주식손익평가비율, 유동성
비율, 위험가중 부실여신비율 등 20여가지 계량지표를 이 모델에 넣으면
부실위험을 미리 예측할수 있다고 밝혔다.

이를 통해 부실징후가 포착되는 은행은 금감원의 검사가 실시되고 그 결과
에 따라 경영지도, 약정서.양해각서 체결, 적기시정조치 등의 단계별 조치를
받게 된다.

금감원은 조기경보에 걸린 은행들을 공개할 방침이다.

금감원은 지금까지 재무상태 위주의 경영실태평가(CAEL 방식)로는 향후
부실가능성이나 경영위험을 예고하는 기능이 미흡해 선진국 모형을 벤치마킹
해 조기경보 모델을 도입하게 됐다고 설명했다.

< 오형규 기자 ohk@ >

( 한 국 경 제 신 문 1999년 10월 13일자 ).