[브리핑] [은행업] 바젤 III 세부 기준서 (Rules Text) 확정 영향 크지 않을 것으로 예상...우리투자증권

[은행업] 바젤 III 세부 기준서 (Rules Text) 확정 영향 크지 않을 것으로 예상...우리투자증권 ● 12월중 바젤III 세부 기준서 확정 내용 발표 예정이나 영향은 크지 않을 것으로 판단 - 금융감독원 보도자료에 따르면 바젤위원회는 지난 11월 G20서울 정상회의에서 승인된 바젤III에 대한 세부 기준서에 합의하였고 12월중 세부 기준서 및 규제의 영향평가결과(QIS)를 발표할 예정임 - 국내 금융기관의 자본적정성은 강화된 규제를 적용하더라도 큰 영향은 없으며 유동성 부문은 다소 미흡한 상태인 것으로 알려져 있으나 시행시기까지 적응기간이 충분하여 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상함 ● 자본 규제 부문은 큰 영향을 미치지 않을 듯 - 현재 은행지주회사는 바젤 I 기준으로 기본자본비율(Tier 1) 8% 이상, 은행은 바젤 II 기준으로 Tier 1비율 9% 이상을 유지하도록 감독당국 권유. 4대 은행지주회사의 Tier 1비율은 3분기말 현재 9.08%이며 은행권 전체 Tier 1비율은 11.75%로 매우 양호한 상태임. - 향후 은행뿐만 아니라 은행지주회사까지 점진적으로 바젤 III 기준의 자본규제(Tier 1비율 최소 8.5%이상, 경기완충자본 Buffer 포함시 최대 11%이상)를 준수하도록 점진적 규제 변화가 예상되나 영향은 크지 않을 것으로 보임. - 바젤III 기준의 레버리지비율 역시 난외 파생상품거래 및 미사용한도 대출, 지급보증 규모를 일부 축소할 경우 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단함 ● 유동성 규제 (LCR, NSFR)는 부정적 잠재 영향 있으나 유예기간 충분해 큰 영향을 주지 않을 것 - 유동성커버리지비율(LCR)은 고유동성자산/만기 30일 이내 순현금유출 비율로 위기 발생시 30일 동안 은행이 자체 자금으로 순현금유출에 대비할 수 있는 고유동성자산을 보유하도록 의무화. - 유동성커버리지비율은 안정적인 소매예금 위주의 자금조달을 유도하며 CD, RP, 금융채 등시장성 자금조달의 기회비용을 높이는 역할이 주요 취지로 판단됨 - 순안정자금조달비율(NSFR)은 자산 및 부채 항목별 유동성 인정비율 등에 대해 지속 논의 중이며 2011년 상반기에 최종 확정될 예정. - 순안정자금조달비율은 안정자금 인정금액(ASF : 부채 및 자본 항목)/안정자금 필요금액(RSF : 자산 항목)이며 100% 이상을 유지해야 하는데 그간 제시된 NSFR 인정비율 방안에 따르면 만기 1년 이상의 부채와 자본은 모두 100% 분자에 인정되는 반면 잔여만기가 1년 미만인 대출(분모인 자산항목)의 경우 인정비율(RSF)이 낮아져 예금 만기구조의 장기화와 대출 만기구조의 단기화를 유도. 중장기적으로 일부 수익성에 부정적 영향 예상되나 시행시기가 2018년으로 충분히 흡수 가능한 수준임