모건스탠리 고먼 CEO, 신용등급 강등설 '변명'

JP모건체이스 다이먼 CEO, 20억弗 거래 손실 '사과'

월가를 대표하는 두 명의 투자은행(IB) 최고경영자(CEO)들이 시련의 계절을 보내고 있다. 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO와 제임스 고먼 모건스탠리 CEO는 12일(현지시간) 각각 의회와 투자자들을 상대로 ‘사과’와 ‘해명’을 해야 했다.

다이먼 CEO는 지난달 10일 발표한 최소 20억달러 규모 파생상품 거래 손실에 대해 “우리가 많은 사람들을 실망시켰다”며 사과했다. 금융위기 당시 리스크를 가장 잘 관리했다는 평가를 받으며 그동안 규제 강화에 당당히 반대하는 목소리를 내오던 다이먼 CEO가 꼬리를 내린 셈이다.

그는 13일 열리는 하원 청문회에 앞서 미리 배포한 증언문을 통해 “이번 손실은 리스크를 제대로 이해하지 못한 트레이더들, 투자 포트폴리오에 맞지 않는 리스크 한도, 트레이더들의 판단에 의문을 제기하지 못한 경영진 때문에 발생했다”고 털어놨다.

다이먼은 “이미 발생한 손실은 줄일 수 없지만 거래 리스크를 줄여 미래의 손실 가능성을 차단할 수 있게 됐다”고 강조했다.

고먼 모건스탠리 CEO는 이날 뉴욕에서 열린 투자자 콘퍼런스에서 “자본 확충 규모를 감안할 때 무디스가 이번 신용등급 조정에서 모건스탠리의 신용등급을 3단계 강등하면 놀라운 일이 될 것”이라고 주장했다. 그는 “2007년 11%였던 자산 대비 현금 유동성이 현재 23%까지 늘어났다”며 투자자들을 안심시키느라 진땀을 뺐다.

무디스는 지난 2월 모건스탠리의 신용등급을 ‘A2’에서 ‘Baa2’로 3단계 강등할 수 있다고 경고했다. 무디스는 빠르면 이번 주 안에 모건스탠리를 비롯한 17개 글로벌 은행의 신용등급을 강등할 것으로 예상된다.

모건스탠리 신용등급이 ‘Baa2’(투기등급보다 2단계 높은 등급)로 낮아지면 자금 조달 비용이 높아질 뿐 아니라 거래 상대방들이 신용도가 낮은 모건스탠리와 파생상품 거래를 더 이상 할 수 없게 된다.

뉴욕=유창재 특파원 yoocool@hankyung.com