작년 국내 ESG펀드 순자산 2.4% 증가…시장 수익률 1%p 하회

3년 수익률은 코스피 수익률 추월

작년 한 해 동안 국내 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드는 순자산이 증가했으며, 단기적으로는 시장 수익률을 하회했지만 장기적으로는 6%포인트를 상회한 성과를 거뒀다.

ESG 평가기관 서스틴베스트는 5일 이 같은 내용을 담은 2023년 하반기 국내 ESG 펀드 동향 분석 보고서를 발표했다.

이번 보고서에는 지난해 10월 금융감독원이 발표한 ESG 펀드 공시기준을 반영했다.

재정비된 해당 기준에 따르면 작년 말 기준 ESG 펀드는 국내 총 124개로 상반기 말 대비 1개 증가했고 이 중 101개가 액티브 펀드로 운용되고 있다.

하반기 신규 출시된 ESG 펀드는 4개로 2개는 지배구조 관련 펀드였으며 나머지 2개는 해외주식형이었다.

작년 말 국내 ESG 펀드 순자산은 5조7천576억원으로 상반기 말 대비 5.8% 감소했지만, 전년 대비로는 2.4% 증가했다.

하반기 자금흐름을 살펴보면 약 4천283억원이 ESG 펀드에서 순유출됐다.

수익률 측면에서 지난해 하반기 국내주식형 액티브 ESG 펀드 수익률은 2.55%로, 코스피(3.55%)와 코스피200(5.93%) 수익률을 1.00%포인트, 3.38%포인트씩 밑돌았다.

국내채권형 액티브 ESG 펀드 수익률은 KIS종합채권지수(4.67%)보다 1.53%포인트 낮은 3.14%를 기록했다.

보고서는 ESG 펀드의 대형주 보유 비중이 시장보다 낮아 수익률에 부정적 영향을 끼친 것으로 분석했다.

하반기 코스피 대비 초과 수익률을 기록한 금융과 정보기술(IT) 섹터 노출도가 낮은 것이 수익률 부진의 원인으로 제시됐다.

다만 지난해 말 기준 국내주식형 액티브 ESG 펀드의 3년 수익률은 -1.21%로 코스피(-7.59%)와 코스피200(-8.04%)을 각각 6.38%포인트, 6.83%포인트 웃돌았다.

류영재 서스틴베스트 대표는 "ESG 투자의 전제는 장기 투자이며 ESG 펀드 운용전략의 효과가 장기 투자 성과로 드러나고 있는 것"이라며 "국내에서 주주행동주의가 확산하고 정책적으로 스튜어드십 코드 활동이 강조되고 있는 최근의 분위기는 운용사들이 투자 시계를 더 길게 가져가도록 유도하는 효과가 있을 것"이라고 말했다.

/연합뉴스