[KTB퀀트 김경훈] KTB Quant Daily 11/11

① KTB퀀트가 보는 주식시장

● 전일 특징주 ●
▷ 대표 상승종목
- 씨에스윈드(+10%): 대만기업과 363억원 규모의 윈드타워 공급계약 체결
- 아시아나항공(+10%): 아시아나항공의 매각 기대감에 금호산업 관련주 강세
- NHN(+4%): 3분기 영업이익 220억원 등 준수한 실적발표로 상승

▷ 대표 하락종목
- CJ ENM(-8%): 3분기 어닝쇼크 및 프로듀스 조작 논란에 약세
- HDC현대산업개발(-7%): 아시아나항공 본입찰에 참여한 HDC와 애경그룹주 하락
- 덴티움(-5%): 3분기 실적발표 및 아쉬운 수익성 평가에 주가 하락


● 전일 수급 상위주 ●
▷ 공매도
롯데쇼핑(35%) > KT&G(29%) > 아모레퍼시픽(28%)

▷ 숏커버(3 거래일 전)
호텔신라(0.4%) > 알테오젠(0.4%) > 삼성전기(0.4%)

▷ 기관 순매수
아주캐피탈(60%) > 메리츠화재(53%) > JB금융지주(50%)

▷ 외국인 순매수
현대건설기계(48%) > 미래에셋생명(47%) > 현대그린푸드(40%)


● 「이익 vs 주가」 국면분석 ●
▷ 시장
- 1분면 상승추세: KOSPI
- 2분면 쇠퇴매도: KOSDAQ

▷ 규모
- 1분면 상승추세: 대형주, 중형주
- 2분면 쇠퇴매도: 소형주

▷ 업종
- 1분면 상승추세: IT, 건강관리
- 2분면 쇠퇴매도: 산업재
- 3분면 하락추세: 소재, 금융, 경기관련소비재, 커뮤니케이션서비스
- 4분면 회복매수: 유틸리티(반시계), 필수소비재(시계), 에너지(반시계)
→ 「유틸리티」 섹터에서 「기관」의 강한 순매수 강도
→ 「소재」 섹터에서 「외국인」의 강한 순매수 강도
→ 「건강관리」 섹터에서 「기관」의 강한 순매도 강도
→ 「필수소비재」 섹터에서 「외국인」의 강한 순매도 강도

▷ 리비젼 주도섹터 TOP 3
- 상향: 유틸리티(-) > IT(-) > 건강관리(↑)
- 하향: 소재(-) > 금융(-) > 산업재(-)

▷ 리비젼 주도주 TOP 3
- 상향: LG디스플레이(신규) > 현대오토에버(신규) > 클래시스(신규)
- 하향: 한샘(신규) > 에코프로비엠(신규) > 아시아나항공(↓)


② 3Q19 Earnings Calendar

▷ 전일(11/8) 실적발표 기업[43개]:
- KT 3,125억원 (부합, +8% QoQ, -15% YoY)
- 강원랜드 1,392억원 (부합, -19% QoQ, +12% YoY)
- 삼성중공업 -3,120억원 (쇼크, 적지 QoQ, 적지 YoY)

▷ 금일(11/11) 실적발표 예정기업[44개]:
- LG 4,006억원 (+48% QoQ, -24% YoY)
- CJ제일제당 2,475억원 (+41% QoQ, -7% YoY)
- 현대해상 1,092억원 (-15% QoQ, -26% YoY)