◆…자료=은행 18개사, 금융감독원, 은행연합회 제공

국내 은행들의 지난해 신용리스크 익스포저(위험노출액)가 크게 늘어나면서 위험가중자산도 덩달아 증가하는 모습을 보였다.

시중은행 18개사 가운데 KDB산업은행을 제외한 17개 은행의 익스포저는 2600조원에 달하고 있고 KDB산업은행의 익스포저를 포함시킬 경우 2850조원을 넘어설 것으로 추정된다.

익스포저는 은행 거래에서 특정 회사와 연관된 금액이 어느 정도인가를 나타내며 손실이 발생될 가능성을 보여주는 금액이다. 은행들은 투자금이나 대출금의 예상 손실액을 파악하기 위해 익스포저를 활용해 위험을 측정한다.

위험가중자산은 대출금, 미수금, 가지급금, 유가증권, 예치금 등 자산 유형별로 위험 정도를 감안한 자산이다. 대출자산의 위험성에 따라 가중치를 주어 평가하며 위험지수에 따라 계산한다.


조세일보가 국내 18개 은행의 경영실적을 전수 조사한 결과 지난해 산업은행을 제외한 17개 은행들의 익스포저는 총 2594조8336억원으로 전년의 2414조4406억원에 비해 180조3930억원(7.5%) 증가한 것으로 나타났다.

17개 은행들의 지난해 위험가중자산은 1001조3608억원으로 전년의 946조1780억원보다 55조1828억원(5.8%) 늘었다.

익스포저가 가장 많은 곳은 우리은행으로 지난해말 398조5158억원으로 전년의 366조7350억원에 비해 31조7808억원 늘었고 위험가중자산은 142조5815억원으로 전년의 134조7213억원에 비해 7조8602억원 증가했다.

KB국민은행은 지난해말 394조9198억원으로 전년에 비해 35조3877억원 증가했고 위험가중자산은 151조2122억원으로 전년보다 15조9192억원 늘었다.

IBK기업은행은 지난해말 익스포저가 309조8884억원으로 전년보다 16조9569억원 많아졌고 위험가중자산은 152조8621억원으로 전년에 비해 6조4941억원 불어났다.

NH농협은행은 익스포저가 320조6527억원으로 전년보다 21조1290억원 늘었고 위험가중자산은 97조7390억원으로 전년보다 3534억원 증가했다.

신한은행은 익스포저가 394조7331억원으로 전년의 370조3421억원보다 24조3910억원 늘었다. 위험가중자산은 138조8326억원으로 전년보다 9조4858억원 증가한 것으로 나타났다.

KEB하나은행은 지난해말 익스포저와 위험가중자산이 각각 391조6352억원, 137조717억원을 보였고 부산은행은 익스포저가 58조4990억원, 위험가중자산이 31조1481억원을 기록했다. 대구은행은 익스포저 56조3249억원, 위험가중자산 26조3380억원을 나타냈다.

한국씨티은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 49조6032억원, 23조7949억원에 이르렀고 SC제일은행은 각각 72조5244억원, 25조796억원에 달했다.

경남은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 42조670억원, 20조8162억원을 보였고 Sh수협은행은 익스포저가 39조8704억원, 위험가중자산 20조1356억원을 나타냈다.

광주은행은 익스포저와 위험가중자산이 각각 25조9087억원, 10조3246억원을 나타냈고 전북은행은 각각 19조2230억원, 10조4590억원을 기록했다. 제주은행은 익스포저가 6조2914억원, 위험가중자산이 3조7366억원으로 조사됐다.

인터넷은행인 카카오뱅크는 익스포저와 위험가중자산이 각각 12조540억원, 7조9554억원을 나타냈고 케이뱅크는 각각 2조1226억원, 1조2737억원을 기록했다.

◆…자료=KDB산업은행, 은행연합회 제공

KDB산업은행이 은행연합회에 제출한 경영공시 자료에 따르면 산은은 지난해 익스포저가 127조8513억원, 위험가중자산이 7조8669억원에 불과하다고 공시했다.

이는 KDB산업은행이 지난해 9월말 공시한 익스포저가 257조6910억원과 비교할 때 비정상적으로 급감했다. 산업은행의 위험가중자산도 지난해 9월말 현재 225조4255억원에 달했다.

불과 3개월만에 산업은행의 익스포저가 130조원 상당 줄었고 위험가중자산은 218조원 감소된 것이어서 납득하기 어려운 수준이라 할 수 있다.

산업은행이 이번에 공시한 자료에 따르면 지난해 9월말 익스포저가 28조599억원, 위험가중자산이 5조5969억원에 불과하다는 내용은 잘못 표기될 가능성을 보이고 있다.

이에 앞서 산업은행은 2017년도 경영공시에서 익스포저가 255조7735억원, 위험가중자산이 216조30억원이라고 발표한바 있다.

산업은행이 이번에 발표한 익스포저와 위험가중자산은 지난해 9월이후 불과 3개월만에 각각 130조원, 218조원 상당 줄어든 것으로
조세일보는 자료의 신뢰성 문제로 시중은행의 익스포저와 위험가중자산 누계에서 산업은행을 제외시켰다.


조세일보는 국내 은행 18개사에 대해 지난해 순이자이익 실적을 기준으로 순위를 분류했다.


조세일보 / 김대성 기자 kimds@joseilbo.com
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