주식시장에서 월초 수익률이 높은 달은 전체 월간수익률도 높을 가능성이 많은 것으로 조사됐다.

5일 현대증권에 따르면 지난해 7월부터 현재까지 월초일의 수익률과 월간 수익률을 조사한 결과 올 1월을 제외하고는 양 수익률 사이에 강한 상관관계가 나타났다.

이같은 현상은 세계주식시장에서 공통적인 것으로 90년대 주요국가의 월초일 수익률과 월간 수익률의 상관계수는 다우지수 0.6714, 나스닥지수 0.8150, 일본 0.8360, 영국 1.0022 등이었다.

특히 한국의 경우 90년대 양수익률간의 상관계수는 1.7374로 월초일 1% 오르면월 전체로는 평균 1.7% 상승해 조사국가 중 상관관계가 가장 강한 것으로 나타났다.

(서울=연합뉴스) 신호경기자 shk999@yna.co.kr

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