기업에 빌려준 대출금을 담보로 발행하는 여신담보부증권(CLO)이 다음달초 나온다.

조흥은행은 신탁자산에 편입돼 있는 기업대출금중 부실가능성이 있는 요주의이하 여신 3천5백여억원(장부가격기준)을 담보로 2천억원 규모의 CLO를 다음달초 발행한다고 19일 밝혔다.

CLO란 신용등급이 낮은 기업에 빌려준 대출금을 담보로 발행하는 유가증권으로 이를 발행하는 금융기관은 당장 현금으로 회수하기 어려운 기업대출금을 회수해 필요자금을 확보할 수 있다.

조흥은행은 개발신탁계정에 들어가 있는 부실기업여신 3천5백여억원을 떼어내 이를 담보로 CLO를 발행하기로 했다.

발행금리는 정기예금보다 1%포인트 높은 9~10% 수준에서 결정될 예정이다.

조흥은행은 2천억원어치의 CLO중 담보대출금의 회수가 거의 확실한 8백억원어치는 나이스신탁상품에 편입시켜 판매한다.

또 이보다 담보대출금 회수가능성이 다소 낮은 6백억원어치는 CBO펀드에 편입시키기로 했다.

나머지 담보대출금의 회수가능성이 매우 낮은 6백억원어치는 은행계정에 매각하기로 했다.

조흥은행 관계자는 "상대적으로 우량한 CLO만 고객에게 판매하기 때문에 손실위험은 낮다"고 밝혔다.

조흥은행 신탁사업본부는 CLO발행이 성사될 경우 부실자산 3천5백억원을 2천억원에 매각하는 효과가 발생,1천5백억원의 매각손실을 보게 된다.

조흥은행은 지난해 신탁계정에서도 대손충당금을 충분히 적립했기 때문에 올해 추가로 발생하는 채권매각손실은 거의 없다고 설명했다.

현승윤 기자 hyunsy@ked.co.kr

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