Getty Images Bank
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주요 은행부터 증권·자산운용 등 각 금융회사 사이에서는 로보어드바이저(로봇+상담) 경쟁이 치열하다. 로보어드바이저는 인공지능(AI)·빅데이터 기술을 활용해 불확실한 금융환경에서 시장 분석 및 전망을 내놓고 적절한 투자상품 포트폴리오를 제시해주는 솔루션으로 자산관리(WM)시장에서 입지를 키워가고 있다.

7일 금융업계에 따르면 국내 로보어드바이저 시장은 올해 1조원 규모를 형성하고 있다. 2년 뒤인 2020년엔 5조원대로, 5배가량으로 급성장할 것이란 게 업계 전망이다. 하지만 운용 경력이 2~3년으로 짧다 보니 성과를 검증하기가 쉽지 않아 개인투자자의 신뢰를 얻기까지 일정 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이에 따라 금융사들도 꾸준히 로보어드바이저를 재정비하면서 고도화 작업에 나서고 있다.
"예금보다 쏠쏠하네" 은행 로보어드바이저 수익률 年 3%
다른 금융상품처럼 수익률을 한눈에 보기 쉽진 않지만 코스콤이 운영하는 로보어드바이저 테스트베드센터를 통해 금융사별 로보어드바이저의 운용 수익률을 확인해볼 수 있다. 이 테스트베드센터에서는 로보어드바이저 알고리즘의 유효성과 시스템 안정성, 보안성 등을 확인할 수 있다. 로보어드바이저가 제대로 작동하면서 고객 자산을 굴려줄 수 있는지 적합성 테스트를 지속적으로 시행한다. 은행은 물론 증권사, 자산운용사, 투자자문사, 기술보유업체 등 다양한 업권에서 제시한 로보어드바이저의 운용정보도 살펴볼 수 있다.

테스트베드에서 확인해볼 수 있는 은행권 로보어드바이저는 4개 알고리즘이 있다. 우리은행의 ‘우리 로보어드알파 파운트’ 2개와 KEB하나은행의 ‘KEB하나 크래프트 자산배분’, 신한은행이 굴리는 ‘신한-디셈버 ISAAC펀드’ 등이다. 각 알고리즘은 투자유형별로 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형 등 세 가지 포트폴리오로 구분해 운용되며 모두 1~2년 이상 운용 수익률을 보유하고 있다. 대부분 포트폴리오가 은행 예금 이자보다 높은 연 3% 안팎의 수익률을 내고 있다. 이 중 적극투자형 포트폴리오의 연평균 수익률(지난 4일 기준)은 ‘KEB하나 크래프트 자산배분’이 연 3.84%로 가장 높다. ‘신한-디셈버 ISAAC펀드’가 연 3.35%, ‘우리-로보어드알파 파운트’가 연 3.16%로 뒤따르고 있다.

위험중립형 포트폴리오는 ‘우리 로보어드알파 파운트’ 2개가 각각 연 3.08%, 2.86%로 높고, ‘신한-디셈버ISAAC펀드’가 2.43%로 뒤를 이었다.

증권사, 운용사 등 다른 업권 대비 은행의 로보어드바이저 포트폴리오는 상대적으로 수익률이 낮은 편이다. 키움증권에서 운용하는 ‘키움 모멘텀(공격투자형)’ 포트폴리오 2개의 연평균 수익률은 각각 9.87%와 7.31%를 나타내고 있다. 대신증권이 굴리는 ‘대신로보밸런스’(7.0%)와 NH투자증권의 ‘QV 연금포트폴리오’(6.22%)도 연평균 6~7%의 수익률을 기록 중이다.

시중은행 관계자는 “은행 고객 특성에 따라 고수익보다는 꾸준히 안정적인 수익을 내는 데 초점을 맞춘 알고리즘이다 보니 상대적으로 보수적으로 운용하도록 설계했기 때문”이라며 “비(非)대면 채널이 갈수록 확대되면서 로보어드바이저가 정기적으로 자산 리밸런싱을 해주는 모바일뱅킹 내 대표적인 자산관리 서비스로 자리매김할 것”이라고 말했다.

saramin@hankyung.com