은행지주 연결 레버리지비율 도입

국내 은행지주회사의 건전성이 적극적인 자본확충 노력에 힘입어 3분기 연속 개선된 것으로 나타났다.

29일 금융감독원에 따르면 올해 6월 말 현재 우리.신한.하나.

KB.SC 등 5개 은행지주의 연결 기준 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 12.38%로 작년 9월 말보다 2.14%포인트 상승했다.

은행지주의 BIS 비율은 작년 9월 말 10.24%까지 떨어졌다가 12월 말 11.07%, 올해 3월 말 12.14%로 높아졌다.

기본자본비율(Tier1)도 작년 9월 말 6.73%에서 12월 말 6.95%, 올해 3월 말 7.60%, 6월 말 8.18%로 3분기 연속 개선됐다.

금감원은 작년 9월 말부터 올해 6월 말까지 지주회사와 은행 자회사의 자본확충으로 자기자본은 24.1%(17조4천억 원) 급증한 데 비해 위험가중자산은 2.7%(19조3천억 원) 늘어나는데 그쳐 은행지주의 BIS 비율이 상승했다고 설명했다.

다만 은행지주의 연결 BIS 비율은 은행 자회사의 BIS 비율(14.15%)보다 1.77%포인트 낮은 수준이며 둘 사이의 격차는 작년 9월 말 0.46%포인트에서 올해 6월 말 1.31%포인트로 확대됐다.

또 은행지주의 부채비율은 22.4%, 이중레버리지비율은 116.2%로 작년 9월 말에 비해 각각 3.5%포인트, 3.1%포인트 상승했다.

이중레버리지비율이란 지주회사의 자회사 출자가액을 자기자본으로 나눈 비율로 100%를 초과하면 일부 자회사 출자가 지주회사의 부채를 통해 이루어졌음을 나타낸다.

금감원은 은행지주회사들이 금융위기의 극복과정에서 적극적인 자본확충 노력을 기울임으로써 전반적으로 양호한 경영건전성을 보이고 있다고 진단했다.

금감원은 다만 금융지주회사법 개정과 지주회사의 자회사 지원기능 강화 등 최근 경영환경 변화에 따라 금융지주회사의 경영건전성을 위협하는 요인이 늘어나고 있어 금융지주가 안정적으로 위험을 관리할 수 있도록 건전성 감독을 강화할 계획이다.

우선 올해 9월 말부터 은행지주회사의 연결 기본자본(Tier1) 레버리지 비율을 연결 BIS비율의 보완지표로 도입해 자본적정성 경영실태평가 및 건전경영지도 등에 활용할 방침이다.

연결 기본자본 레버리지 비율은 연결총자산에서 무형자산과 이연법인세자산을 뺀 수치로 기본자본을 나눈 것으로 기존 BIS 비율보다 보수적인 감독기준이다.

또 기본자본에서 신종자본증권을 뺀 핵심자본비율이 4% 이하인 은행지주가 추가 발행하는 신종자본증권을 기본자본으로 인정하지 않는 등 자기자본의 질을 적극적으로 관리할 계획이다.

비금융 자회사를 편입할 수 있게 된 비은행지주회사에 대해서는 비금융 자회사 편입시 자기자본 적립의무를 강화하는 방향으로 자기자본비율 산출방식을 변경하기로 했다.

(서울연합뉴스) 김호준 기자 hojun@yna.co.kr