[단독] 금융당국, `리보금리 중단` 앞두고 증권사 고밀도 조사

금융감독원이 증권사의 리보(LIBOR)금리 관련 만기 별 파생상품 현황 등에 대한 조사에 착수했다. 올해 말 리보 금리 산출 중단을 앞두고 지난해 1차 조사에 이어 더 자세한 현황 파악에 나선 것이다.

7일 금융투자업계에 따르면 금감원은 지난 달 모든 증권사에 리보 금리를 이용한 파생상품에 대한 자체 점검 항목을 배포하고 지난 2일까지 세밀한 정보 보고를 요청했다. 해당 항목에는 상품 잔액, 만기, 상품별 관리 및 위험 대처 방안 등이 포함됐다.

리보금리는 영국 대형 은행들이 제시한 금리를 기초로 산정된 평균 금리다. 은행 간 단기 자금을 거래할 때 주로 썼는데 기업 대출, 신용 카드 등 기준 금리를 정하는 주요 지표로 사용됐다. 하지만 지난 2012년 일부 대형 은행들이 담합해 허위 자료를 통해 금리를 조작한 것이 발각되면서 지표 개선에 대한 요구가 커졌다.

현재 세계 주요국들은 지표 금리 신뢰 확보를 위한 개혁을 논의 중이다. 이미 미국, 영국, EU 등에서는 리보금리 산출 중단을 대비해 무위험지표금리(RFR)을 마련했다.

이에 따라 금융위원회, 금감원 등은 지난해 지표금리 개선 추진단을 꾸려 무위험지표금리 선정과 더불어 리보 금리 관련 금융 권역 별 익스포저(위험노출액) 관리 방안 등을 점검하고 있다.

금감원에 따르면 지난해 9월 기준 국내 금융회사가 보유한 리보금리 연동 금융상품 잔액은 1,994조원으로 파생상품이 80%이상이다. 이중 2022년 이후 만기도래 규모는 683조원에 달한다.

금감원 관계자는 "리보 금리 관련 상품이 금융 권역 별로 다양한데다 계속 변화하고 있다"며 "금융사들이 준비를 제대로 하고 있는지 확인하고 적절한 대안이 무엇인지 살펴보는 데 초점을 두고 있다"고 설명했다.

금감원은 이번 자료를 바탕으로 하반기 내에 리보금리 산출 중단 위험을 줄이기 위한 대안을 내놓을 예정이다. 리보금리 산출 중단 전 만기가 도래하는 상품에 대한 계약 변경 등이 중점이 될 전망이다.

다만, 일각에서는 리보금리 연동 상품들이 다양한데 금융당국이 권역 별 특성을 고려하지 않고 획일적으로 접근하는 것 아니냐는 우려가 제기된다.

금융투자업계 관계자는 "리보금리를 사용하는 방식이 천차만별인데 은행 위주로 모든 금융업계를 조사하는 것은 제대로 된 실정을 들여다보지 않는 처사"라고 지적했다. 이어 "(당국이) 자료 취합에 응하지 않으면 관련 임원의 책임을 묻겠다고 경고했다"며 "(리보 금리 산출 중단에) 유연하게 대처해야 함에도 그렇지 못한 상황"이라고 덧붙였다.

한편, 금융위는 앞서 지난 2월 시장 참여자 투표를 거쳐 국내 무위험지표금리로 `국채·통안증권 환매조건부채권(RP)` 금리가 최종 선정됐다고 밝혔다. 이에 따라 이르면 3분기 내에 예탁원은 무위험지표금리 공시를 진행하고 한국거래소는 무위험지표금리 선물 상장과 초 단기 금리 스왑(SWAP) 거래 등 활성화 방안을 내놓을 예정이다.

이민재기자 tobemj@wowtv.co.kr

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