금융감독원은 기업집단 소속 금융그룹의 부실위험을 측정하는 '스트레스 테스트' 모형을 올해 안에 개발한다고 1일 밝혔다.

극단적 위기 상황을 가정하고, 이 경우 재벌그룹에 소속된 금융회사들이 부실해져 그룹 전체, 나아가 국가 경제에 미칠 위험을 예상해 대비하자는 취지다.

그룹 소속 개별 금융회사의 복원력, 금융·비금융 계열사들과 집중·전이위험, 그룹 밖으로 번지는 시스템 리스크 등을 평가한다.

모형이 개발되면 내년 중 삼성·한화·미래에셋 등 3곳을 대상으로 시범 적용한다.

이들 그룹은 정부가 관련 법 제정을 추진하는 '금융그룹 감독제도'의 적용 대상이다.

즉 삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우 등 각 그룹 소속 특정 계열사의 부실이 다른 계열사로 옮아가거나 경제 전체로 파급될 위험을 평가하는 것이다.

삼성·한화·미래에셋에 대한 시범 적용을 거쳐 현대차·동부·교보·롯데 등 나머지 4개 금융그룹 감독제도 대상 그룹으로 확대한다.

금융그룹 부실위험 측정모형 개발…삼성·한화 우선 분석
/연합뉴스