NH투자증권, 신용 리스크 내부등급법 시스템 구축

NH투자증권은 보다 선진화된 리스크 산출방식인 신용리스크 내부등급법 도입을 위해 내부등급법 기준의 위험가중자산 산출 및 검증 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.

내부등급법은 금융감독당국에서 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준방법과 달리, 자체 추정한 리스크 측정요소(부도율, 부도시손실률, 익스포져)를 활용해 신용 리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다.

약 1년에 걸쳐 시스템 작업을 완료한 NH투자증권은 내부적으로 데이터 축적·모형검증 및 모니터링 등을 거쳐, 2020년 까지는 금융감독당국의 승인을 받는다는 목표를 가지고 있다. 다만 농협금융지주, 금융감독당국과 협의 과정에서 승인 시점은 변경될 수 있다.

염상섭 NH투자증권 리스크관리본부장은 "내부등급법 산출시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 IB비즈니스를 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축하는 등 초대형IB를 위한 데이터 관리 체계도 획기적으로 개선했다"고 말했다.

NH투자증권은 내부등급법 승인 신청 이전까지 데이터 정교화, 내부규정, 신용평가, 새로운 회계제도 변경에 부합한 충당금 관리, 가격결정 등에서 충분히 활용되고 검증될 수 있도록 내부적으로 리스크관리 절차를 고도화할 계획이다.

김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com