전 세계 중앙은행 총재 및 감독기구 수장들이 은행의 자본 건전성을 높이기 위해 논의해온 새로운 기준인 '바젤 Ⅲ'에 포괄적으로 합의했다. 이들은 기본자본비율(Tier1)에 대한 명확한 정의와 함께 새로운 유동성 및 레버리지(차입) 기준을 마련하고 일부는 2018년까지 적용을 유예키로 했다.

금융감독원은 지난 26일 스위스 바젤에서 열린 바젤은행감독위원회(BCBS) 금융감독 기관장 및 중앙은행 총재회의에서 회원국들이 자본 및 유동성 규제의 전반적 틀에 대해 개괄적으로 합의했다고 27일 발표했다.

BCBS는 글로벌 금융위기 이후 전 세계적으로 금융감독 개혁을 논의하는 금융안정위원회(FSB) 산하에서 은행 관련 규제를 논의하는 기구다.

이번 합의안은 작년 12월 초안을 발표한 이후 업계의 의견과 규제영향 평가,장단기 경제에 미치는 영향 등을 반영해 세부사항들을 조정한 것이다. 합의안에서 국내 은행들에 가장 큰 영향을 미칠 부분은 단기 유동성 비율(LCR)의 구성 요소를 조정한 것이 꼽힌다. LCR 규제는 30일 이내 유동화할 수 있는 고유동화자산을 30일 이내 순자금이탈 규모로 나눈 수치가 100% 이상으로 유지되도록 한 조항을 말한다. 금융회사가 30일 이내에 빠져나갈 돈보다 30일 동안 들어올 돈을 더 많이 보유토록 해 갑작스러운 유동성 위기에 대비하도록 신설된 규제다.

초안에서는 순자금 이탈 부분을 구성하는 소매 · 중소기업 예금의 위기시 이탈률을 7.5~15%로 정했지만 이번 조정안에서는 5~10%로 완화됐다. 금감원 관계자는 "금융위기 때 우리나라 소매 · 중소기업 예금의 이탈률이 5~7%였기 때문에 이번 조정안은 국내은행 현실에 맞게 수정된 것"이라며 "은행들의 부담이 줄어들 전망"이라고 설명했다.

합의안에는 고유동성 자산의 범위에 포함되지 않았던 신용등급 'AA-' 이상의 우량 회사채가 포함됐다. LCR의 분자 부분인 고유동성 자산의 범위가 늘어남에 따라 그만큼 LCR 비율이 상승할 여지가 생겼다. 2012년 시행할 예정이었던 레버리지 비율(차입 규모 제한) 시행 시기는 2018년으로 6년 늦춰졌다.

강동균 기자 kdg@hankyung.com