트리플위칭 데이인 8일 프로그램 매매는 3000억원 이상의 매수 우위를 보일 전망이다.


7일 증권업계에 따르면 선물 옵션 개별주식옵션 만기일인 8일 선물시장에서는 인덱스 펀드를 중심으로 매수세가 유입되며 3000억~4000억원의 주식 매수 수요가 발생할 것으로 예측하고 있다.


우리투자증권 황재훈 연구위원은 "매수차익거래의 청산으로 3000억원가량의 매물이 나오겠지만 인덱스 펀드와 매도차익거래를 통한 매수세가 6000억~7000억원에 달할 것"이라고 밝혔다.


특히 스프레드(12월물 가격-9월물 가격)가 0.25를 웃돌 경우 폐장 동시호가에 연기금 쪽에서 대규모 매수세가 들어올 가능성도 제기되고 있다.


한화증권 이영 연구위원은 "12월물 가격이 높아져 스프레드가 상승하면 연기금이 보유 중인 5000억원 이상의 선물(9월물) 인덱스 펀드들이 12월물로 갈아타는(롤 오버) 대신 현물로 교체매매하며 지수를 끌어올릴 가능성도 있다"고 내다봤다.


그는 "6월물 동시 만기 때도 스프레드를 활용한 연기금의 막판 매수가 지수를 급등시켰다"고 덧붙였다.


한편 이날 증시에서는 9월물에 대해 9000계약이 넘는 매수 포지션을 보유한 개인들이 8일 만기일에 매도에 치중하고 있는 외국인에게 대공세를 펼칠 것이라는 루머가 퍼졌다.


이와 관련,대우증권 심상범 연구원은 "개인들이 대공세를 펼치더라도 장세를 움직이기에는 역부족일 것"이라고 진단했다.


백광엽 기자 kecorep@hankyung.com