금융감독원이 신국제결제은행(BIS) 협약을 오는 2007년 말부터 적용키로 결정함에 따라 당장 올해부터 은행들을 비롯한 금융권의 대응책 마련이 본격화될 전망이다. 고급법과 기본법으로 나뉘어 있는 이 협약은 고급법의 경우 3년,기본법은 2년의 사전운용기간을 의무화하고 있다. 때문에 은행들의 여신관리는 올해부터 더욱 신중해질 가능성이 높다. 신BIS 협약에 따르면 현재 모든 기업에 일률적으로 1백%가 적용되는 대출위험 가중치가 20∼1백50%로 차등화된다. 국가나 지방자치단체가 0∼20%의 가중치를 적용받고,삼성전자 포스코 등 초우량 기업이 20% 적용 그룹에 포함되는 반면 신용등급이 나쁜 기업에 대한 가중치는 최고 1백50%로 높아지게 된다. 이렇게 되면 은행들은 신BIS 협약에 따른 자기자본비율을 맞추기 위해 신용등급이 낮은 기업에 대한 대출을 회수하거나 적용금리를 높이는 등 기업신용에 따라 대출규모와 금리의 차등화 폭을 확대할 것으로 보인다. 신BIS 협약 도입 준비가 마무리된 은행들은 당장 올해부터 기업별 대출 차등화에 나설 전망이다. 개인대출의 위험 가중치는 낮아진다. 현행 BIS 협약에서는 모든 개인대출의 위험 가중치가 기업과 마찬가지로 1백%지만 신BIS 협약은 이를 75%로 낮췄다. 그러나 금융계 관계자들은 개인의 위험 가중치가 우량기업의 위험 가중치보다는 높아지기 때문에 은행들이 개인대출에 대해서도 신용평가에 따라 차등화 폭을 확대할 것으로 예상하고 있다. 이처럼 BIS 산출 기준이 바뀌면서 은행들의 경영능력과 대출여력은 신용평가 능력에 좌우될 전망이다. 위험 가중치가 높은 대출이 많은 은행의 경우 BIS기준 자기자본비율이 낮아져 해외차입 금리가 높아지는 등 경영이 어려워질 수 있다. 송종현 기자 scream@hankyung.com